Сравнение EDOC с ICLN
EDOC (Global X Telemedicine & Digital Health ETF) and ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - EDOC is a Health & Biotech Equities fund tracking the Solactive Telemedicine & Digital Health Index- TR Net, while ICLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EDOC returned -12.37%/yr vs -2.37%/yr for ICLN. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDOC charges 0.68%/yr vs 0.39%/yr for ICLN.
Доходность
Сравнение доходности EDOC и ICLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDOC показывает доходность -3.68%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью 11.99%.
EDOC
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 7.90%
- 6 месяцев
- -9.14%
- С начала года
- -3.68%
- 1 год
- -10.11%
- 3 года*
- -7.95%
- 5 лет*
- -12.37%
- 10 лет*
- —
ICLN
- 1 день
- -3.83%
- 1 месяц
- -11.86%
- 6 месяцев
- 5.08%
- С начала года
- 11.99%
- 1 год
- 37.76%
- 3 года*
- 0.28%
- 5 лет*
- -2.37%
- 10 лет*
- 9.13%
Сравнение доходности по годам EDOC и ICLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDOC Global X Telemedicine & Digital Health ETF | -3.68% | -0.62% | -2.87% | -12.61% | -29.99% | -14.21% | 16.89% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 11.99% | 47.05% | -25.72% | -20.41% | -5.43% | -24.18% | 96.05% |
Correlation
The correlation between EDOC and ICLN is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between EDOC and ICLN has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDOC vs. ICLN — Ранг доходности на риск
EDOC
ICLN
Сравнение EDOC c ICLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDOC | ICLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.22 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 1.68 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 5.86 | -6.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDOC и ICLN
Максимальная просадка EDOC за все время составила -65.76%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOC и ICLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDOC | ICLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.76% | -87.15% | +21.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.71% | -22.53% | -8.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.54% | -43.00% | +7.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.14% | -57.16% | -1.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.42% | -49.90% | -8.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.36% | -66.46% | +23.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.40% | 6.47% | +9.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDOC и ICLN
Текущая волатильность для Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC) составляет 7.34%, в то время как у iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) волатильность равна 11.55%. Это указывает на то, что EDOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDOC | ICLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 11.55% | -4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.11% | 24.71% | -7.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.57% | 29.79% | -7.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.59% | 27.93% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.27% | 27.42% | -1.15% |
Сравнение комиссий EDOC и ICLN
EDOC берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии ICLN в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDOC и ICLN
Дивидендная доходность EDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности ICLN в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDOC Global X Telemedicine & Digital Health ETF | 0.26% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 1.00% | 1.63% | 1.85% | 1.59% | 0.89% | 1.18% | 0.34% | 1.36% | 2.77% | 2.49% | 3.88% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
EDOC and ICLN have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICLN has higher volatility (11.55%) compared to EDOC (7.34%). In terms of maximum drawdown, EDOC dropped -65.76% vs ICLN's -87.15%.
On 5-year performance, ICLN leads with -2.37% vs -12.37% for EDOC. On fees, ICLN is cheaper at 0.39% per year. On volatility, EDOC has been the lower-risk option at 7.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ICLN has performed better with a -2.37% return vs -12.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ICLN is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.68% for EDOC.
ICLN has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.26% for EDOC.
EDOC is categorized as Health & Biotech Equities, while ICLN is Alternative Energy Equities. EDOC tracks Solactive Telemedicine & Digital Health Index- TR Net, while ICLN tracks S&P Global Clean Energy Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.68% for EDOC and 0.39% for ICLN.
ICLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDOC и ICLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор