Сравнение EDOC с ICLN
EDOC (Global X Telemedicine & Digital Health ETF) and ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - EDOC is a Health & Biotech Equities fund tracking the Solactive Telemedicine & Digital Health Index- TR Net, while ICLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EDOC returned -14.39%/yr vs -1.04%/yr for ICLN. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDOC charges 0.68%/yr vs 0.39%/yr for ICLN.
Доходность
Сравнение доходности EDOC и ICLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDOC показывает доходность -8.68%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью 24.98%.
EDOC
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 7.54%
- С начала года
- -8.68%
- 6 месяцев
- -10.67%
- 1 год
- -16.50%
- 3 года*
- -7.55%
- 5 лет*
- -14.39%
- 10 лет*
- —
ICLN
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -8.37%
- С начала года
- 24.98%
- 6 месяцев
- 23.85%
- 1 год
- 59.68%
- 3 года*
- 6.42%
- 5 лет*
- -1.04%
- 10 лет*
- 11.27%
Сравнение доходности по годам EDOC и ICLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDOC Global X Telemedicine & Digital Health ETF | -8.68% | -0.62% | -2.87% | -12.61% | -29.99% | -14.21% | 16.89% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 24.98% | 47.05% | -25.72% | -20.41% | -5.43% | -24.18% | 96.05% |
Correlation
The correlation between EDOC and ICLN is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.55 |
Over the past year, the correlation between EDOC and ICLN has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDOC vs. ICLN — Ранг доходности на риск
EDOC
ICLN
Сравнение EDOC c ICLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDOC | ICLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.33 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 3.66 | -4.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 12.50 | -13.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDOC и ICLN
Максимальная просадка EDOC за все время составила -65.76%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOC и ICLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDOC | ICLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.76% | -87.15% | +21.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.71% | -16.38% | -14.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.78% | -43.18% | +7.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.36% | -57.16% | -3.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.58% | -44.08% | -16.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.21% | -66.52% | +23.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.03% | 4.79% | +11.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDOC и ICLN
Текущая волатильность для Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC) составляет 7.43%, в то время как у iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) волатильность равна 13.41%. Это указывает на то, что EDOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDOC | ICLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 13.41% | -5.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.74% | 23.13% | -6.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.40% | 28.54% | -6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.47% | 27.69% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.28% | 27.33% | -1.05% |
Сравнение комиссий EDOC и ICLN
EDOC берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии ICLN в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDOC и ICLN
Дивидендная доходность EDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности ICLN в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDOC Global X Telemedicine & Digital Health ETF | 0.36% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 0.90% | 1.63% | 1.85% | 1.59% | 0.89% | 1.18% | 0.34% | 1.36% | 2.77% | 2.49% | 3.88% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
EDOC and ICLN have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICLN has higher volatility (13.41%) compared to EDOC (7.43%). In terms of maximum drawdown, EDOC dropped -65.76% vs ICLN's -87.15%.
On 5-year performance, ICLN leads with -1.04% vs -14.39% for EDOC. On fees, ICLN is cheaper at 0.39% per year. On volatility, EDOC has been the lower-risk option at 7.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ICLN has performed better with a -1.04% return vs -14.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ICLN is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.68% for EDOC.
ICLN has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.36% for EDOC.
EDOC is categorized as Health & Biotech Equities, while ICLN is Alternative Energy Equities. EDOC tracks Solactive Telemedicine & Digital Health Index- TR Net, while ICLN tracks S&P Global Clean Energy Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.68% for EDOC and 0.39% for ICLN.
ICLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDOC и ICLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор