Сравнение EDOC с EBIZ
EDOC (Global X Telemedicine & Digital Health ETF) and EBIZ (Global X E-commerce ETF) are both exchange-traded funds - EDOC is a Health & Biotech Equities fund tracking the Solactive Telemedicine & Digital Health Index- TR Net, while EBIZ is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Solactive E-commerce Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EDOC returned -14.16%/yr vs -3.49%/yr for EBIZ. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDOC charges 0.68%/yr vs 0.50%/yr for EBIZ.
Доходность
Сравнение доходности EDOC и EBIZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDOC показывает доходность -12.84%, что значительно выше, чем у EBIZ с доходностью -14.59%.
EDOC
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- -12.84%
- 6 месяцев
- -18.63%
- 1 год
- -19.59%
- 3 года*
- -9.61%
- 5 лет*
- -14.16%
- 10 лет*
- —
EBIZ
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -14.59%
- 6 месяцев
- -14.66%
- 1 год
- -9.30%
- 3 года*
- 17.39%
- 5 лет*
- -3.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDOC и EBIZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDOC Global X Telemedicine & Digital Health ETF | -12.84% | -0.62% | -2.87% | -12.61% | -29.99% | -14.21% | 23.87% |
EBIZ Global X E-commerce ETF | -14.59% | 17.74% | 31.26% | 30.88% | -40.96% | -13.26% | 22.77% |
Correlation
The correlation between EDOC and EBIZ is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2020 г. | 0.74 |
The correlation between EDOC and EBIZ shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDOC vs. EBIZ — Ранг доходности на риск
EDOC
EBIZ
Сравнение EDOC c EBIZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC) и Global X E-commerce ETF (EBIZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDOC | EBIZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.94 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.34 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -0.69 | -0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDOC | EBIZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | -0.47 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.54 | -0.12 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | 0.29 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок EDOC и EBIZ
Максимальная просадка EDOC за все время составила -65.76%, что больше максимальной просадки EBIZ в -61.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOC и EBIZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDOC | EBIZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.76% | -61.58% | -4.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.71% | -27.73% | -2.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.78% | -27.73% | -8.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.36% | -58.21% | -2.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.37% | -25.15% | -37.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.04% | -24.33% | -18.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.21% | 13.48% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDOC и EBIZ
Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Global X E-commerce ETF (EBIZ) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что EDOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EBIZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDOC | EBIZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 5.40% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.03% | 15.03% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.13% | 19.83% | +2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.41% | 28.90% | -2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.21% | 28.67% | -2.46% |
Сравнение комиссий EDOC и EBIZ
EDOC берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии EBIZ в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDOC и EBIZ
Дивидендная доходность EDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности EBIZ в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBIZ Global X E-commerce ETF | 0.60% | 0.51% | 0.23% | 0.00% | 0.10% | 0.57% | 0.84% | 0.18% |
EDOC Global X Telemedicine & Digital Health ETF | 0.38% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EDOC and EBIZ have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EDOC has higher volatility (6.11%) compared to EBIZ (5.40%). In terms of maximum drawdown, EDOC dropped -65.76% vs EBIZ's -61.58%.
On 5-year performance, EBIZ leads with -3.49% vs -14.16% for EDOC. On fees, EBIZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EBIZ has been the lower-risk option at 5.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, EBIZ has performed better with a -3.49% return vs -14.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EBIZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for EDOC.
EBIZ has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.38% for EDOC.
EDOC is categorized as Health & Biotech Equities, while EBIZ is Consumer Discretionary Equities. EDOC tracks Solactive Telemedicine & Digital Health Index- TR Net, while EBIZ tracks Solactive E-commerce Index. Their fees differ too: 0.68% for EDOC and 0.50% for EBIZ.
EBIZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDOC и EBIZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор