PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDOC с IHF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDOC с IHF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EDOC (Global X Telemedicine & Digital Health ETF) and IHF (iShares U.S. Healthcare Providers ETF) are both Health & Biotech Equities funds - EDOC tracks the Solactive Telemedicine & Digital Health Index- TR Net while IHF tracks the Dow Jones U.S. Select Health Care Providers Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EDOC returned -14.16%/yr vs 0.09%/yr for IHF. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. EDOC charges 0.68%/yr vs 0.43%/yr for IHF.

Доходность

Сравнение доходности EDOC и IHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC) и iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDOC показывает доходность -12.84%, что значительно ниже, чем у IHF с доходностью 7.93%.

EDOC

1 день
3.24%
1 месяц
1.39%
С начала года
-12.84%
6 месяцев
-18.63%
1 год
-19.59%
3 года*
-9.61%
5 лет*
-14.16%
10 лет*
—

IHF

1 день
3.14%
1 месяц
7.98%
С начала года
7.93%
6 месяцев
6.98%
1 год
10.08%
3 года*
1.25%
5 лет*
0.09%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDOC и IHF

2026 (YTD)202520242023202220212020
EDOC
Global X Telemedicine & Digital Health ETF		-12.84%-0.62%-2.87%-12.61%-29.99%-14.21%23.87%
IHF
iShares U.S. Healthcare Providers ETF		7.93%0.92%-7.90%-1.11%-7.11%24.46%13.87%

Correlation

The correlation between EDOC and IHF is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2020 г.

0.48

The correlation between EDOC and IHF shifts across timeframes, from 0.41 (3 years) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Telemedicine & Digital Health ETF

iShares U.S. Healthcare Providers ETF

Часто сравнивают с EDOC:
EDOC с EBIZEDOC с AGNGEDOC с GDXEDOC с AIQEDOC с XBIEDOC с VOOEDOC с ICLN
Часто сравнивают с IHF:
IHF с XLVIHF с IHIIHF с VHTIHF с XHSIHF с FXHIHF с IDUIHF с MDEV

Доходность на риск

EDOC vs. IHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDOC
Ранг доходности на риск EDOC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDOC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDOC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDOC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDOC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDOC: 33
Ранг коэф-та Мартина
IHF
Ранг доходности на риск IHF: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHF: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHF: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHF: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHF: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDOC c IHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC) и iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDOCIHFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
0.47

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.20
0.73

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.11

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

0.51

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

1.19

-2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDOC vs. IHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDOC на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа IHF равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDOC и IHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDOCIHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

0.47

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

0.00

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.38

0.39

-0.76

Просадки

Сравнение просадок EDOC и IHF

Максимальная просадка EDOC за все время составила -65.76%, что больше максимальной просадки IHF в -58.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOC и IHF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDOCIHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.76%

-58.42%

-7.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.71%

-19.72%

-10.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.78%

-29.85%

-5.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.36%

-29.85%

-30.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.37%

-10.44%

-51.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.04%

-10.65%

-32.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.21%

8.51%

+6.70%

Волатильность

Сравнение волатильности EDOC и IHF

Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC) и iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) имеют волатильность 6.11% и 5.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDOCIHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

5.89%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.03%

16.11%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.13%

21.73%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.41%

19.15%

+7.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.21%

21.02%

+5.19%

Сравнение комиссий EDOC и IHF

EDOC берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IHF в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDOC и IHF

Дивидендная доходность EDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности IHF в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDOC
Global X Telemedicine & Digital Health ETF		0.38%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IHF
iShares U.S. Healthcare Providers ETF		1.03%1.05%0.86%0.79%0.74%0.56%0.53%0.58%4.01%0.19%0.25%0.20%

Часто задаваемые вопросы

EDOC and IHF have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDOC has higher volatility (6.11%) compared to IHF (5.89%). In terms of maximum drawdown, EDOC dropped -65.76% vs IHF's -58.42%.

On 5-year performance, IHF leads with 0.09% vs -14.16% for EDOC. On fees, IHF is cheaper at 0.43% per year. On volatility, IHF has been the lower-risk option at 5.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IHF has performed better with a 0.09% return vs -14.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IHF is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.68% for EDOC.

IHF has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.38% for EDOC.

EDOC tracks Solactive Telemedicine & Digital Health Index- TR Net, while IHF tracks Dow Jones U.S. Select Health Care Providers Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.68% for EDOC and 0.43% for IHF.

IHF currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDOC и IHF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор