Сравнение EDOC с IHF
EDOC (Global X Telemedicine & Digital Health ETF) and IHF (iShares U.S. Healthcare Providers ETF) are both Health & Biotech Equities funds - EDOC tracks the Solactive Telemedicine & Digital Health Index- TR Net while IHF tracks the Dow Jones U.S. Select Health Care Providers Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EDOC returned -12.81%/yr vs 2.01%/yr for IHF. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. EDOC charges 0.68%/yr vs 0.43%/yr for IHF.
Доходность
Сравнение доходности EDOC и IHF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDOC показывает доходность -6.08%, что значительно ниже, чем у IHF с доходностью 18.63%.
EDOC
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- 7.18%
- 6 месяцев
- -10.28%
- С начала года
- -6.08%
- 1 год
- -12.18%
- 3 года*
- -8.38%
- 5 лет*
- -12.81%
- 10 лет*
- —
IHF
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 8.03%
- 6 месяцев
- 16.28%
- С начала года
- 18.63%
- 1 год
- 31.25%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- 2.01%
- 10 лет*
- 9.30%
Сравнение доходности по годам EDOC и IHF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDOC Global X Telemedicine & Digital Health ETF | -6.08% | -0.62% | -2.87% | -12.61% | -29.99% | -14.21% | 16.89% |
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | 18.63% | 0.92% | -7.90% | -1.11% | -7.11% | 24.46% | 14.03% |
Correlation
The correlation between EDOC and IHF is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.48 |
The correlation between EDOC and IHF has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDOC vs. IHF — Ранг доходности на риск
EDOC
IHF
Сравнение EDOC c IHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC) и iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDOC | IHF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.28 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 1.59 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 4.33 | -5.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDOC и IHF
Максимальная просадка EDOC за все время составила -65.76%, что больше максимальной просадки IHF в -58.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOC и IHF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDOC | IHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.76% | -58.42% | -7.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.71% | -19.72% | -10.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.54% | -29.85% | -5.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.14% | -29.85% | -29.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.45% | -1.56% | -57.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.37% | -10.61% | -32.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.44% | 7.23% | +9.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDOC и IHF
Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что EDOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDOC | IHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.89% | 5.41% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.23% | 16.36% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 21.13% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.61% | 19.26% | +7.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.28% | 21.02% | +5.26% |
Сравнение комиссий EDOC и IHF
EDOC берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IHF в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDOC и IHF
Дивидендная доходность EDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности IHF в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDOC Global X Telemedicine & Digital Health ETF | 0.26% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | 0.92% | 1.05% | 0.86% | 0.79% | 0.74% | 0.56% | 0.53% | 0.58% | 4.01% | 0.19% | 0.25% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
EDOC and IHF have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EDOC has higher volatility (7.89%) compared to IHF (5.41%). In terms of maximum drawdown, EDOC dropped -65.76% vs IHF's -58.42%.
On 5-year performance, IHF leads with 2.01% vs -12.81% for EDOC. On fees, IHF is cheaper at 0.43% per year. On volatility, IHF has been the lower-risk option at 5.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IHF has performed better with a 2.01% return vs -12.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IHF is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.68% for EDOC.
IHF has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.26% for EDOC.
EDOC tracks Solactive Telemedicine & Digital Health Index- TR Net, while IHF tracks Dow Jones U.S. Select Health Care Providers Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.68% for EDOC and 0.43% for IHF.
IHF currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDOC и IHF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор