Сравнение XPH с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
XPH и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPH - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XPH и BIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XPH и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | -2.19% | 31.60% | 4.94% | 2.97% | -9.83% | -10.54% | 14.68% | 25.61% | -15.32% | 12.05% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.88% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, XPH показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции XPH превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 3.94% против 2.13% соответственно.
XPH
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- 13.09%
- 1 год
- 30.74%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 3.94%
BIL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 2.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XPH и BIL
XPH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.
Доходность на риск
XPH vs. BIL — Ранг доходности на риск
XPH
BIL
Сравнение XPH c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPH | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 19.52 | -18.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 254.20 | -252.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 180.39 | -179.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 368.00 | -366.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.54 | 4,131.71 | -4,125.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPH | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 19.52 | -18.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 12.55 | -12.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 8.23 | -8.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 2.73 | -2.35 |
Корреляция
Корреляция между XPH и BIL составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPH и BIL
Дивидендная доходность XPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности BIL в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 0.68% | 0.83% | 1.58% | 1.28% | 1.64% | 0.95% | 0.47% | 0.64% | 0.65% | 0.67% | 0.63% | 7.15% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.96% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XPH и BIL
Максимальная просадка XPH за все время составила -48.03%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPH и BIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| XPH | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.03% | -0.78% | -47.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.15% | -0.01% | -13.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.63% | -0.12% | -31.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.97% | -0.21% | -35.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | 0.00% | -6.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.37% | -0.26% | -17.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 0.00% | +3.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPH и BIL
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что XPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XPH | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 0.06% | +8.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.40% | 0.14% | +16.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.50% | 0.21% | +24.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 0.26% | +20.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.22% | 0.26% | +21.96% |