Сравнение XPEL с MSFT
XPEL (XPEL, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. XPEL operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, XPEL returned 47.20%/yr vs 24.39%/yr for MSFT. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XPEL и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPEL показывает доходность -9.58%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции XPEL превзошли акции MSFT по среднегодовой доходности: 47.20% против 24.39% соответственно.
XPEL
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 6.19%
- С начала года
- -9.58%
- 6 месяцев
- -10.65%
- 1 год
- 24.60%
- 3 года*
- -16.42%
- 5 лет*
- -12.94%
- 10 лет*
- 47.20%
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.07%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
Сравнение доходности по годам XPEL и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPEL XPEL, Inc. | -9.58% | 24.96% | -25.83% | -10.34% | -12.04% | 32.43% | 251.95% | 140.10% | 335.82% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between XPEL and MSFT is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2007 г. | 0.11 |
The correlation between XPEL and MSFT shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XPEL:
$1.25B
MSFT:
$2.91T
XPEL:
$1.91
MSFT:
$16.79
XPEL:
23.57
MSFT:
23.27
XPEL:
1.64
MSFT:
1.63
XPEL:
2.55
MSFT:
9.16
XPEL:
4.27
MSFT:
7.02
XPEL:
$489.75M
MSFT:
$318.27B
XPEL:
$208.35M
MSFT:
$217.41B
XPEL:
$78.35M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPEL vs. MSFT — Ранг доходности на риск
XPEL
MSFT
Сравнение XPEL c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPEL, Inc. (XPEL) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XPEL | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.89 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | -0.53 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.62 | -1.08 | +2.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XPEL и MSFT
Максимальная просадка XPEL за все время составила -99.44%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEL и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPEL | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.44% | -69.38% | -30.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.79% | -33.91% | +2.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.47% | -33.91% | -37.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.62% | -37.15% | -38.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.62% | -37.15% | -38.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.49% | -27.46% | -28.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.41% | -21.78% | -30.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.55% | 16.48% | -2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPEL и MSFT
XPEL, Inc. (XPEL) имеет более высокую волатильность в 11.25% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.52%. Это указывает на то, что XPEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPEL | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.25% | 10.52% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.52% | 22.31% | +7.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.53% | 25.42% | +15.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.79% | 26.66% | +28.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.67% | 27.06% | +36.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPEL и MSFT
XPEL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
XPEL XPEL, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XPEL и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPEL, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XPEL и MSFT
XPEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPEL, Inc. сообщила о валовой прибыли в 51.23M при выручке в 117.35M, что соответствует валовой рентабельности в 43.7%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
XPEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPEL, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.01M при выручке в 117.35M, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
XPEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPEL, Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.35M при выручке в 117.35M, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
XPEL and MSFT have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XPEL has higher volatility (11.25%) compared to MSFT (10.52%). In terms of maximum drawdown, XPEL dropped -99.44% vs MSFT's -69.38%.
XPEL currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPEL и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор