Сравнение XPAY с XRMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI).
XPAY и XRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPAY - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 30 окт. 2024 г.. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности XPAY и XRMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XPAY и XRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | -3.96% | 16.78% | 3.17% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | -2.13% | 4.60% | 4.71% |
Доходность по периодам
С начала года, XPAY показывает доходность -3.96%, что значительно ниже, чем у XRMI с доходностью -2.13%.
XPAY
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRMI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XPAY и XRMI
XPAY берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии XRMI в 0.60%.
Доходность на риск
XPAY vs. XRMI — Ранг доходности на риск
XPAY
XRMI
Сравнение XPAY c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPAY | XRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.62 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 0.89 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.13 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 0.80 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | 2.72 | +3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPAY | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.62 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.26 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между XPAY и XRMI составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPAY и XRMI
Дивидендная доходность XPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 22.92%, что больше доходности XRMI в 12.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | 22.92% | 21.21% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.78% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
Просадки
Сравнение просадок XPAY и XRMI
Максимальная просадка XPAY за все время составила -18.20%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPAY и XRMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| XPAY | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.20% | -15.31% | -2.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -5.02% | -6.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.03% | -3.86% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.56% | -6.10% | +3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 1.47% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPAY и XRMI
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что XPAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XPAY | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 2.68% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.42% | 4.51% | +4.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.05% | 6.88% | +11.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.25% | 6.99% | +10.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.25% | 6.99% | +10.26% |