PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPAY с XRMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XPAY с XRMI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XPAY (Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF) and XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) are both Derivative Income funds. XPAY is actively managed, while XRMI is passively managed. Over the past year, XPAY returned 21.68% vs 8.38% for XRMI. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XPAY charges 0.49%/yr vs 0.60%/yr for XRMI.

Доходность

Сравнение доходности XPAY и XRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XPAY показывает доходность 8.06%, что значительно выше, чем у XRMI с доходностью 1.48%.

XPAY

1 день
0.17%
1 месяц
-2.04%
С начала года
8.06%
6 месяцев
6.84%
1 год
21.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XRMI

1 день
-0.12%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.48%
6 месяцев
1.02%
1 год
8.38%
3 года*
6.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPAY и XRMI

2026 (YTD)20252024
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		8.06%16.78%1.60%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		1.48%4.60%4.00%

Correlation

The correlation between XPAY and XRMI is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2024 г.

0.71

The correlation between XPAY and XRMI has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XPAY и XRMI

Секторы
XPAY
XRMI

Технологии

39.0%
39.5%

Финансовые услуги

11.1%
11.6%

Коммуникационные услуги

10.6%
10.3%

Потребительский циклический сектор

9.9%
9.5%

Здравоохранение

8.3%
8.5%

Промышленность

7.8%
7.9%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.6%

Энергетика

3.1%
3.1%

Коммунальные услуги

2.1%
2.7%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Технологии

XPAY
39.0%
XRMI
39.5%

Финансовые услуги

XPAY
11.1%
XRMI
11.6%

Коммуникационные услуги

XPAY
10.6%
XRMI
10.3%

Потребительский циклический сектор

XPAY
9.9%
XRMI
9.5%

Здравоохранение

XPAY
8.3%
XRMI
8.5%

Промышленность

XPAY
7.8%
XRMI
7.9%

Потребительский защитный сектор

XPAY
4.5%
XRMI
4.6%

Энергетика

XPAY
3.1%
XRMI
3.1%

Коммунальные услуги

XPAY
2.1%
XRMI
2.7%

Недвижимость

XPAY
1.8%
XRMI
1.8%

Сырьевые материалы

XPAY
1.7%
XRMI
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с XPAY:
XPAY с SPYIXPAY с XDTEXPAY с SPYXPAY с VOOXPAY с GIAXXPAY с TSLPXPAY с SCHD
Часто сравнивают с XRMI:
XRMI с QRMIXRMI с XYLDXRMI с XTRXRMI с AMZYXRMI с QYLDXRMI с JEPIXRMI с SPY

Доходность на риск

XPAY vs. XRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPAY
Ранг доходности на риск XPAY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPAY: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPAY: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPAY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPAY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPAY: 6565
Ранг коэф-та Мартина
XRMI
Ранг доходности на риск XRMI: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRMI: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPAY c XRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XPAYXRMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.53

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.15

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

1.68

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.28

6.75

+3.53

XPAY vs. XRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPAY на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XRMI равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPAY и XRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XPAY и XRMI

Максимальная просадка XPAY за все время составила -18.20%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPAY и XRMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPAYXRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.20%

-15.31%

-2.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.34%

-5.02%

-4.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-0.70%

-2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-5.86%

+3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

1.24%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности XPAY и XRMI

Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что XPAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPAYXRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

1.70%

+3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

4.41%

+5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

5.50%

+6.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

6.90%

+9.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

6.90%

+9.90%

Сравнение комиссий XPAY и XRMI

XPAY берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии XRMI в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPAY и XRMI

Дивидендная доходность XPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 21.15%, что больше доходности XRMI в 12.75%

ПозицияTTM20252024202320222021
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		21.15%21.21%3.40%0.00%0.00%0.00%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.75%12.35%11.86%12.62%12.84%2.93%

Часто задаваемые вопросы

XPAY and XRMI have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XPAY has higher volatility (4.70%) compared to XRMI (1.70%). In terms of maximum drawdown, XPAY dropped -18.20% vs XRMI's -15.31%.

On 1-year performance, XPAY leads with 21.68% vs 8.38% for XRMI. On fees, XPAY is cheaper at 0.49% per year. On volatility, XRMI has been the lower-risk option at 1.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XPAY has performed better with a 21.68% return vs 8.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XPAY is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for XRMI.

XPAY has the higher dividend yield at 21.15%, compared with 12.75% for XRMI.

They also come from different issuers: Roundhill and Global X. Their fees differ too: 0.49% for XPAY and 0.60% for XRMI.

XPAY currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPAY и XRMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор