PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPAY с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XPAY с QYLD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XPAY (Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - XPAY is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. XPAY is actively managed, while QYLD is passively managed. Over the past year, XPAY returned 21.68% vs 22.07% for QYLD. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XPAY charges 0.49%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности XPAY и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XPAY показывает доходность 8.06%, а QYLD немного выше – 8.25%.

XPAY

1 день
0.17%
1 месяц
-2.04%
С начала года
8.06%
6 месяцев
6.84%
1 год
21.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QYLD

1 день
0.56%
1 месяц
1.12%
С начала года
8.25%
6 месяцев
7.89%
1 год
22.07%
3 года*
14.40%
5 лет*
8.29%
10 лет*
10.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPAY и QYLD

2026 (YTD)20252024
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		8.06%16.78%1.60%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		8.25%9.28%2.93%

Correlation

The correlation between XPAY and QYLD is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2024 г.

0.86

The correlation between XPAY and QYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XPAY и QYLD

Секторы
XPAY
QYLD

Технологии

39.0%
58.7%

Финансовые услуги

11.1%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.6%
14.3%

Потребительский циклический сектор

9.9%
11.4%

Здравоохранение

8.3%
3.7%

Промышленность

7.8%
2.6%

Потребительский защитный сектор

4.5%
6.4%

Энергетика

3.1%
0.5%

Коммунальные услуги

2.1%
1.2%

Недвижимость

1.8%
0.1%

Сырьевые материалы

1.7%
1.0%

Технологии

XPAY
39.0%
QYLD
58.7%

Финансовые услуги

XPAY
11.1%
QYLD
0.2%

Коммуникационные услуги

XPAY
10.6%
QYLD
14.3%

Потребительский циклический сектор

XPAY
9.9%
QYLD
11.4%

Здравоохранение

XPAY
8.3%
QYLD
3.7%

Промышленность

XPAY
7.8%
QYLD
2.6%

Потребительский защитный сектор

XPAY
4.5%
QYLD
6.4%

Энергетика

XPAY
3.1%
QYLD
0.5%

Коммунальные услуги

XPAY
2.1%
QYLD
1.2%

Недвижимость

XPAY
1.8%
QYLD
0.1%

Сырьевые материалы

XPAY
1.7%
QYLD
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с XPAY:
XPAY с SPYIXPAY с XDTEXPAY с SPYXPAY с VOOXPAY с GIAXXPAY с TSLPXPAY с SCHD
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

XPAY vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPAY
Ранг доходности на риск XPAY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPAY: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPAY: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPAY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPAY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPAY: 6565
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPAY c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XPAYQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.29

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
3.21

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.51

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

4.46

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.28

24.33

-14.05

XPAY vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPAY на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QYLD равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPAY и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XPAY и QYLD

Максимальная просадка XPAY за все время составила -18.20%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPAY и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPAYQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.20%

-24.75%

+6.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.34%

-4.97%

-4.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-1.77%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-3.82%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

0.91%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности XPAY и QYLD

Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) имеют волатильность 4.70% и 4.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPAYQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

4.78%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

8.45%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

9.69%

+2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

14.84%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

15.55%

+1.25%

Сравнение комиссий XPAY и QYLD

XPAY берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPAY и QYLD

Дивидендная доходность XPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 21.15%, что больше доходности QYLD в 11.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.64%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		21.15%21.21%3.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XPAY and QYLD have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QYLD has higher volatility (4.78%) compared to XPAY (4.70%). In terms of maximum drawdown, XPAY dropped -18.20% vs QYLD's -24.75%.

On 1-year performance, QYLD leads with 22.07% vs 21.68% for XPAY. On fees, XPAY is cheaper at 0.49% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QYLD has performed better with a 22.07% return vs 21.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XPAY is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.

XPAY has the higher dividend yield at 21.15%, compared with 11.64% for QYLD.

XPAY is categorized as Derivative Income, while QYLD is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Roundhill and Global X. Their fees differ too: 0.49% for XPAY and 0.60% for QYLD.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPAY и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор