Сравнение XPAY с PEPS
XPAY (Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, XPAY returned 27.57% vs 32.12% for PEPS. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. XPAY charges 0.49%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности XPAY и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XPAY показывает доходность 11.30%, а PEPS немного ниже – 11.10%.
XPAY
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 4.66%
- С начала года
- 11.30%
- 6 месяцев
- 11.03%
- 1 год
- 27.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEPS
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 5.83%
- С начала года
- 11.10%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- 32.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XPAY и PEPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | 11.30% | 16.78% | -1.72% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 11.10% | 20.32% | -1.45% |
Correlation
The correlation between XPAY and PEPS is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г. | 0.97 |
The correlation between XPAY and PEPS has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPAY vs. PEPS — Ранг доходности на риск
XPAY
PEPS
Сравнение XPAY c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPAY | PEPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.45 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 3.29 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.67 | 15.42 | -1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPAY | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 2.47 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 1.06 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок XPAY и PEPS
Максимальная просадка XPAY за все время составила -18.20%, что меньше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPAY и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPAY | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.20% | -21.26% | +3.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.34% | -9.80% | +0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -0.13% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -2.76% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 2.09% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPAY и PEPS
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS) имеют волатильность 2.70% и 2.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPAY | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 2.68% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 9.83% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.82% | 13.05% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.68% | 18.28% | -1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.68% | 18.28% | -1.60% |
Сравнение комиссий XPAY и PEPS
XPAY берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPAY и PEPS
Дивидендная доходность XPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 20.28%, что больше доходности PEPS в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.88% | 1.00% | 0.17% |
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | 20.28% | 21.21% | 3.40% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, XPAY and PEPS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
XPAY has higher volatility (2.70%) compared to PEPS (2.68%). In terms of maximum drawdown, XPAY dropped -18.20% vs PEPS's -21.26%.
On 1-year performance, PEPS leads with 32.12% vs 27.57% for XPAY. On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PEPS has performed better with a 32.12% return vs 27.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.49% for XPAY.
XPAY has the higher dividend yield at 20.28%, compared with 0.88% for PEPS.
They also come from different issuers: Roundhill and Parametric. Their fees differ too: 0.49% for XPAY and 0.10% for PEPS.
PEPS currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPAY и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор