Сравнение XPAY с KHPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI).
XPAY и KHPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPAY - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 30 окт. 2024 г.. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности XPAY и KHPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XPAY и KHPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | -3.96% | 16.78% | 3.17% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | -3.02% | 11.14% | 3.31% |
Доходность по периодам
С начала года, XPAY показывает доходность -3.96%, что значительно ниже, чем у KHPI с доходностью -3.02%.
XPAY
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KHPI
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XPAY и KHPI
XPAY берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии KHPI в 0.96%.
Доходность на риск
XPAY vs. KHPI — Ранг доходности на риск
XPAY
KHPI
Сравнение XPAY c KHPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPAY | KHPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.97 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.46 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.70 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | 7.46 | -0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPAY | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.97 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.80 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между XPAY и KHPI составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPAY и KHPI
Дивидендная доходность XPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 22.92%, что больше доходности KHPI в 9.39%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | 22.92% | 21.21% | 3.40% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 9.39% | 8.90% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок XPAY и KHPI
Максимальная просадка XPAY за все время составила -18.20%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPAY и KHPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| XPAY | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.20% | -10.58% | -7.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -6.55% | -5.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.03% | -4.71% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.56% | -1.28% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 1.49% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPAY и KHPI
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что XPAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XPAY | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 3.26% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.42% | 5.28% | +4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.05% | 10.97% | +7.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.25% | 9.78% | +7.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.25% | 9.78% | +7.47% |