Сравнение XPAY с GPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX).
XPAY и GPIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPAY - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 30 окт. 2024 г.. GPIX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности XPAY и GPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XPAY и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | -3.96% | 16.78% | 3.17% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | -2.58% | 16.25% | 3.39% |
Доходность по периодам
С начала года, XPAY показывает доходность -3.96%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью -2.58%.
XPAY
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -2.58%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XPAY и GPIX
XPAY берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.
Доходность на риск
XPAY vs. GPIX — Ранг доходности на риск
XPAY
GPIX
Сравнение XPAY c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPAY | GPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.02 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.54 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.53 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | 7.95 | -1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPAY | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.02 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.45 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между XPAY и GPIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPAY и GPIX
Дивидендная доходность XPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 22.92%, что больше доходности GPIX в 8.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | 22.92% | 21.21% | 3.40% | 0.00% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | 8.66% | 8.01% | 7.45% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок XPAY и GPIX
Максимальная просадка XPAY за все время составила -18.20%, примерно равная максимальной просадке GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPAY и GPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XPAY | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.20% | -17.50% | -0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -11.54% | -0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.03% | -4.53% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.56% | -1.54% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.22% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPAY и GPIX
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) имеют волатильность 5.30% и 5.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XPAY | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 5.11% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.42% | 8.44% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.05% | 17.02% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.25% | 14.06% | +3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.25% | 14.06% | +3.19% |