PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPAY с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XPAY с GPIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XPAY (Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, XPAY returned 21.68% vs 20.94% for GPIX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. XPAY charges 0.49%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.

Доходность

Сравнение доходности XPAY и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XPAY показывает доходность 8.06%, а GPIX немного ниже – 7.95%.

XPAY

1 день
0.17%
1 месяц
-2.04%
С начала года
8.06%
6 месяцев
6.84%
1 год
21.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIX

1 день
0.04%
1 месяц
-1.33%
С начала года
7.95%
6 месяцев
6.98%
1 год
20.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPAY и GPIX

2026 (YTD)20252024
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		8.06%16.78%1.60%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		7.95%16.25%1.86%

Correlation

The correlation between XPAY and GPIX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2024 г.

0.97

The correlation between XPAY and GPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XPAY и GPIX

Секторы
XPAY
GPIX

Технологии

39.0%
39.2%

Финансовые услуги

11.1%
10.9%

Коммуникационные услуги

10.6%
10.7%

Потребительский циклический сектор

9.9%
10.1%

Здравоохранение

8.3%
8.3%

Промышленность

7.8%
7.7%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.4%

Энергетика

3.1%
3.2%

Коммунальные услуги

2.1%
2.2%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Технологии

XPAY
39.0%
GPIX
39.2%

Финансовые услуги

XPAY
11.1%
GPIX
10.9%

Коммуникационные услуги

XPAY
10.6%
GPIX
10.7%

Потребительский циклический сектор

XPAY
9.9%
GPIX
10.1%

Здравоохранение

XPAY
8.3%
GPIX
8.3%

Промышленность

XPAY
7.8%
GPIX
7.7%

Потребительский защитный сектор

XPAY
4.5%
GPIX
4.4%

Энергетика

XPAY
3.1%
GPIX
3.2%

Коммунальные услуги

XPAY
2.1%
GPIX
2.2%

Недвижимость

XPAY
1.8%
GPIX
1.8%

Сырьевые материалы

XPAY
1.7%
GPIX
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Часто сравнивают с XPAY:
XPAY с SPYIXPAY с XDTEXPAY с SPYXPAY с VOOXPAY с GIAXXPAY с TSLPXPAY с SCHD
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с VOOGPIX с SPYGPIX с JEPQGPIX с BALI

Доходность на риск

XPAY vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPAY
Ранг доходности на риск XPAY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPAY: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPAY: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPAY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPAY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPAY: 6565
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPAY c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XPAYGPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.95

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.68

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

2.73

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.28

13.16

-2.87

XPAY vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPAY на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPAY и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XPAY и GPIX

Максимальная просадка XPAY за все время составила -18.20%, примерно равная максимальной просадке GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPAY и GPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPAYGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.20%

-17.50%

-0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.34%

-7.71%

-1.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-2.25%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-1.48%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

1.60%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности XPAY и GPIX

Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что XPAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPAYGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

4.20%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

8.70%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

10.77%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

13.87%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

13.87%

+2.93%

Сравнение комиссий XPAY и GPIX

XPAY берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPAY и GPIX

Дивидендная доходность XPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 21.15%, что больше доходности GPIX в 8.14%

ПозицияTTM202520242023
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.14%8.01%7.45%1.40%
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		21.15%21.21%3.40%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, XPAY and GPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XPAY has higher volatility (4.70%) compared to GPIX (4.20%). In terms of maximum drawdown, XPAY dropped -18.20% vs GPIX's -17.50%.

On 1-year performance, XPAY leads with 21.68% vs 20.94% for GPIX. On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIX has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XPAY has performed better with a 21.68% return vs 20.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.49% for XPAY.

XPAY has the higher dividend yield at 21.15%, compared with 8.14% for GPIX.

They also come from different issuers: Roundhill and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.49% for XPAY and 0.29% for GPIX.

GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPAY и GPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор