Сравнение XPAY с GPIX
XPAY (Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, XPAY returned 27.57% vs 25.94% for GPIX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. XPAY charges 0.49%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.
Доходность
Сравнение доходности XPAY и GPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPAY показывает доходность 11.30%, что значительно выше, чем у GPIX с доходностью 10.24%.
XPAY
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 4.66%
- С начала года
- 11.30%
- 6 месяцев
- 11.03%
- 1 год
- 27.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 25.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XPAY и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | 11.30% | 16.78% | 3.17% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 10.24% | 16.25% | 3.39% |
Correlation
The correlation between XPAY and GPIX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2024 г. | 0.97 |
The correlation between XPAY and GPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPAY vs. GPIX — Ранг доходности на риск
XPAY
GPIX
Сравнение XPAY c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPAY | GPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.49 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 3.38 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.67 | 17.02 | -3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPAY | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 2.56 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 1.79 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок XPAY и GPIX
Максимальная просадка XPAY за все время составила -18.20%, примерно равная максимальной просадке GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPAY и GPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPAY | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.20% | -17.50% | -0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.34% | -7.71% | -1.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -0.18% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -1.48% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 1.53% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPAY и GPIX
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что XPAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPAY | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 2.21% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 7.90% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.82% | 10.17% | +1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.68% | 13.79% | +2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.68% | 13.79% | +2.89% |
Сравнение комиссий XPAY и GPIX
XPAY берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPAY и GPIX
Дивидендная доходность XPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 20.28%, что больше доходности GPIX в 7.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 7.97% | 8.01% | 7.45% | 1.40% |
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | 20.28% | 21.21% | 3.40% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, XPAY and GPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
XPAY has higher volatility (2.70%) compared to GPIX (2.21%). In terms of maximum drawdown, XPAY dropped -18.20% vs GPIX's -17.50%.
On 1-year performance, XPAY leads with 27.57% vs 25.94% for GPIX. On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIX has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XPAY has performed better with a 27.57% return vs 25.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.49% for XPAY.
XPAY has the higher dividend yield at 20.28%, compared with 7.97% for GPIX.
They also come from different issuers: Roundhill and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.49% for XPAY and 0.29% for GPIX.
GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPAY и GPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор