PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOUT с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOUT с SCHG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

XOUT (GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - XOUT tracks the XOUT U.S. Large Cap Index while SCHG tracks the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XOUT returned 8.45%/yr vs 13.26%/yr for SCHG. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XOUT charges 0.60%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности XOUT и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOUT показывает доходность -10.63%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 1.23%.

XOUT

1 день
-0.33%
1 месяц
-4.41%
С начала года
-10.63%
6 месяцев
-11.80%
1 год
-2.26%
3 года*
14.94%
5 лет*
8.45%
10 лет*
—

SCHG

1 день
-0.12%
1 месяц
-4.04%
С начала года
1.23%
6 месяцев
-0.27%
1 год
16.03%
3 года*
22.08%
5 лет*
13.26%
10 лет*
18.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOUT и SCHG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XOUT
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF		-10.63%18.18%23.11%42.32%-28.18%26.13%28.71%11.72%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		1.23%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%10.93%

Correlation

The correlation between XOUT and SCHG is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2019 г.

0.92

The correlation between XOUT and SCHG shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XOUT и SCHG

Секторы
XOUT
SCHG

Технологии

35.1%
46.7%

Здравоохранение

17.3%
8.4%

Потребительский циклический сектор

15.4%
12.4%

Коммуникационные услуги

12.4%
15.3%

Финансовые услуги

9.6%
6.6%

Потребительский защитный сектор

5.7%
1.6%

Промышленность

3.3%
6.0%

Сырьевые материалы

0.6%
1.3%

Недвижимость

0.4%
0.5%

Энергетика

0.2%
0.7%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Технологии

XOUT
35.1%
SCHG
46.7%

Здравоохранение

XOUT
17.3%
SCHG
8.4%

Потребительский циклический сектор

XOUT
15.4%
SCHG
12.4%

Коммуникационные услуги

XOUT
12.4%
SCHG
15.3%

Финансовые услуги

XOUT
9.6%
SCHG
6.6%

Потребительский защитный сектор

XOUT
5.7%
SCHG
1.6%

Промышленность

XOUT
3.3%
SCHG
6.0%

Сырьевые материалы

XOUT
0.6%
SCHG
1.3%

Недвижимость

XOUT
0.4%
SCHG
0.5%

Энергетика

XOUT
0.2%
SCHG
0.7%

Коммунальные услуги

XOUT

-

SCHG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с XOUT:
XOUT с VOOXOUT с QQQXOUT с VTSAXXOUT с VOOGXOUT с VTIXOUT с MGKXOUT с ARCIX
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

XOUT vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOUT
Ранг доходности на риск XOUT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOUT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOUT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOUT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOUT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOUT: 88
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOUT c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XOUTSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
1.00

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
1.42

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.18

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

0.98

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.24

3.19

-3.43

XOUT vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOUT на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOUT и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XOUT и SCHG

Максимальная просадка XOUT за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOUT и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOUTSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-34.59%

+3.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.21%

-16.41%

-6.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.77%

-23.39%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.29%

-34.59%

+3.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.25%

-6.57%

-6.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-5.20%

-3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.59%

5.03%

+4.56%

Волатильность

Сравнение волатильности XOUT и SCHG

GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) имеет более высокую волатильность в 8.40% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что XOUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOUTSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.40%

5.90%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.57%

12.46%

+4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.99%

16.21%

+3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.87%

22.38%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.21%

21.58%

+1.63%

Сравнение комиссий XOUT и SCHG

XOUT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOUT и SCHG

XOUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.38%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
XOUT
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.40%0.51%0.28%0.53%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XOUT and SCHG have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOUT has higher volatility (8.40%) compared to SCHG (5.90%). In terms of maximum drawdown, XOUT dropped -31.29% vs SCHG's -34.59%.

On 5-year performance, SCHG leads with 13.26% vs 8.45% for XOUT. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHG has been the lower-risk option at 5.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHG has performed better with a 13.26% return vs 8.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.60% for XOUT.

SCHG has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for XOUT.

XOUT tracks XOUT U.S. Large Cap Index, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: GraniteShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.60% for XOUT and 0.04% for SCHG.

SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOUT и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор