- ISIN
- US38747R6036
- CUSIP
- 38747R603
- Эмитент
- GraniteShares
- Дата выпуска
- 7 окт. 2019 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- XOUT U.S. Large Cap Index
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $75M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 1K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $68.00K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XOUT
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) прибавил 1.5% с начала года. Текущая цена акции XOUT — $68. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции XOUT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,616.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) показал доход в 1.48% с начала года и 7.58% за последние 12 месяцев.
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 5.12%
- 6 месяцев
- 14.13%
- С начала года
- 1.48%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 19.14%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.89%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность XOUT по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 окт. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +14.4%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -11.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении XOUT закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.07% | -6.19% | -5.98% | 5.16% | 13.45% | -4.87% | 4.32% | 4.57% | 1.48% | ||||
| 2025 | 5.40% | -5.00% | -8.12% | 4.95% | 7.59% | 6.03% | 1.71% | 0.22% | 2.77% | 5.00% | -1.12% | -1.35% | 18.18% |
| 2024 | 3.02% | 5.71% | 0.59% | -5.28% | 2.88% | 8.93% | -4.87% | 4.24% | 0.91% | -0.41% | 7.77% | -1.43% | 23.11% |
| 2023 | 7.16% | -1.21% | 5.90% | 1.39% | 2.56% | 6.68% | 2.93% | -0.64% | -5.59% | -3.00% | 14.35% | 6.86% | 42.32% |
| 2022 | -8.30% | -4.40% | 4.35% | -11.66% | -2.40% | -7.95% | 11.08% | -4.44% | -9.16% | 6.01% | 3.72% | -6.71% | -28.18% |
| 2021 | -0.89% | 0.95% | 2.21% | 6.25% | -0.61% | 4.74% | 2.84% | 3.98% | -5.96% | 7.65% | 0.59% | 2.40% | 26.13% |
Метрики бенчмарка
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF has an annualized alpha of 0.62%, beta of 1.04, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 07, 2019.
- This ETF captured 109.18% of S&P 500 Index gains and 107.03% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.04 and R2 of 0.82, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.62%
- Бета
- 1.04
- R²
- 0.82
- Участие в росте
- 109.18%
- Участие в снижении
- 107.03%
Комиссия
Комиссия XOUT составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XOUT имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 16% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOUT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.32 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 2.50 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.76 | 10.58 | -9.82 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.17 | $0.13 | $0.19 | $0.05 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 0.51% | 0.28% | 0.53% | 0.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF показал максимальную просадку в 31.29%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 294 торговые сессии.
Текущая просадка GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF составляет 1.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-31.29%окт. 2022 г. | 9mo 20d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-31.28%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 15d | 4mo 17dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-23.77%апр. 2025 г. | 1mo 26d | 2mo 18d | 4mo 14dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-23.21%март 2026 г. | 4mo 29d | — | 9mo 11dокт. 2025 г. - сейчас | — |
-13.38%авг. 2024 г. | 28d | 2mo 7d | 3mo 5dиюль 2024 г. - окт. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| XOUT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.29% | -56.78% | +25.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.21% | -9.10% | -14.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.77% | -18.90% | -4.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.29% | -25.43% | -5.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -0.17% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.41% | -10.69% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.96% | 2.14% | +7.82% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с XOUT
Добавьте GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XOUT