Сравнение XOUT с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
XOUT и VOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOUT - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность XOUT U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 7 окт. 2019 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XOUT или VOOG.
Основные характеристики
| XOUT | VOOG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.89% | 15.62% |
| Дох-ть за 1 год | 36.66% | 35.40% |
| Дох-ть за 3 года | 9.78% | 9.48% |
| Коэф-т Шарпа | 2.16 | 2.50 |
| Дневная вол-ть | 16.85% | 13.99% |
| Макс. просадка | -31.29% | -32.73% |
| Current Drawdown | -1.55% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XOUT и VOOG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XOUT и VOOG
С начала года, XOUT показывает доходность 8.89%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 15.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XOUT и VOOG
XOUT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XOUT c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOUT и VOOG
Дивидендная доходность XOUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности VOOG в 0.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOUT GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF | 0.24% | 0.40% | 0.51% | 0.28% | 0.53% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.85% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% | 1.28% | 1.46% |
Просадки
Сравнение просадок XOUT и VOOG
Максимальная просадка XOUT за все время составила -31.29%, примерно равная максимальной просадке VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOUT и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XOUT и VOOG
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) имеют волатильность 5.06% и 5.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.