Сравнение XOUT с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
XOUT и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOUT - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность XOUT U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 7 окт. 2019 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XOUT или VTI.
Основные характеристики
| XOUT | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.18% | 10.96% |
| Дох-ть за 1 год | 36.56% | 27.93% |
| Дох-ть за 3 года | 10.94% | 8.76% |
| Коэф-т Шарпа | 2.33 | 2.46 |
| Дневная вол-ть | 17.00% | 11.89% |
| Макс. просадка | -31.29% | -55.45% |
| Current Drawdown | -0.27% | -0.13% |
Корреляция
Корреляция между XOUT и VTI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XOUT и VTI
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XOUT показывает доходность 11.18%, а VTI немного ниже – 10.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XOUT и VTI
XOUT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XOUT c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOUT и VTI
Дивидендная доходность XOUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности VTI в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOUT GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF | 0.23% | 0.40% | 0.51% | 0.28% | 0.53% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.35% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок XOUT и VTI
Максимальная просадка XOUT за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOUT и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XOUT и VTI
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что XOUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.