Сравнение XOUT с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
XOUT и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOUT - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность XOUT U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 7 окт. 2019 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XOUT или VTI.
Корреляция
Корреляция между XOUT и VTI составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XOUT и VTI
Основные характеристики
XOUT:
0.46
VTI:
0.47
XOUT:
0.83
VTI:
0.80
XOUT:
1.12
VTI:
1.12
XOUT:
0.49
VTI:
0.49
XOUT:
1.70
VTI:
1.99
XOUT:
6.87%
VTI:
4.76%
XOUT:
25.23%
VTI:
20.05%
XOUT:
-31.29%
VTI:
-55.45%
XOUT:
-12.08%
VTI:
-10.40%
Доходность по периодам
С начала года, XOUT показывает доходность -4.95%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.29%.
XOUT
-4.95%
2.86%
-0.49%
10.38%
15.98%
N/A
VTI
-6.29%
-1.02%
-4.58%
8.93%
15.27%
11.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XOUT и VTI
XOUT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XOUT и VTI
XOUT
VTI
Сравнение XOUT c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOUT и VTI
XOUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOUT GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 0.51% | 0.28% | 0.53% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.39% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок XOUT и VTI
Максимальная просадка XOUT за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOUT и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XOUT и VTI
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) имеет более высокую волатильность в 16.55% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 14.83%. Это указывает на то, что XOUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.