PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOUT с ARCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOUT с ARCIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XOUT (GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF) and ARCIX (AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund) are both funds - XOUT is a Large Cap Growth Equities fund tracking the XOUT U.S. Large Cap Index, while ARCIX is a Commodities fund managed by AQR Funds. Over the past 5 years, XOUT returned 10.93%/yr vs 15.82%/yr for ARCIX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. XOUT charges 0.60%/yr vs 1.00%/yr for ARCIX.

Доходность

Сравнение доходности XOUT и ARCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOUT показывает доходность -3.24%, что значительно ниже, чем у ARCIX с доходностью 21.57%.

XOUT

1 день
-2.27%
1 месяц
9.28%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
-4.85%
1 год
8.51%
3 года*
18.88%
5 лет*
10.93%
10 лет*
—

ARCIX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.23%
С начала года
21.57%
6 месяцев
23.81%
1 год
40.49%
3 года*
18.04%
5 лет*
15.82%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOUT и ARCIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XOUT
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF		-3.24%18.18%23.11%42.32%-28.18%26.13%28.71%11.32%
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		21.57%20.99%7.43%-0.22%21.39%39.74%8.15%8.72%

Correlation

The correlation between XOUT and ARCIX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2019 г.

0.17

The correlation between XOUT and ARCIX shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund

Часто сравнивают с XOUT:
XOUT с VOOXOUT с QQQXOUT с VTSAXXOUT с VOOGXOUT с VTIXOUT с MGKXOUT с ACSI
Часто сравнивают с ARCIX:
ARCIX с QLEIXARCIX с AVUVARCIX с VBRARCIX с DBMFARCIX с VOOARCIX с VWRP.LARCIX с QAI

Доходность на риск

XOUT vs. ARCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOUT
Ранг доходности на риск XOUT: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOUT: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOUT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOUT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOUT: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOUT: 1313
Ранг коэф-та Мартина
ARCIX
Ранг доходности на риск ARCIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOUT c ARCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOUTARCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
2.76

-2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
3.48

-2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.50

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

4.92

-4.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.92

17.44

-16.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOUT vs. ARCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOUT на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа ARCIX равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOUT и ARCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOUTARCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

2.76

-2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.84

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.32

+0.35

Просадки

Сравнение просадок XOUT и ARCIX

Максимальная просадка XOUT за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки ARCIX в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOUT и ARCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOUTARCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-54.25%

+22.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.21%

-8.36%

-14.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.77%

-13.67%

-10.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.29%

-20.29%

-11.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-3.92%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-25.38%

+16.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.25%

2.36%

+6.89%

Волатильность

Сравнение волатильности XOUT и ARCIX

GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что XOUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOUTARCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

4.88%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.17%

12.62%

+3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

14.97%

+4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.78%

19.04%

+2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

17.43%

+5.80%

Сравнение комиссий XOUT и ARCIX

XOUT берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ARCIX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOUT и ARCIX

XOUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.05%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		11.05%13.44%2.11%7.56%9.51%18.23%0.09%5.19%0.67%0.01%4.82%
XOUT
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.40%0.51%0.28%0.53%0.19%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XOUT and ARCIX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOUT has higher volatility (7.48%) compared to ARCIX (4.88%). In terms of maximum drawdown, XOUT dropped -31.29% vs ARCIX's -54.25%.

ARCIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOUT и ARCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор