PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XOUT с MGK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XOUT с MGK

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).

XOUT и MGK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOUT - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность XOUT U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 7 окт. 2019 г.. MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XOUT или MGK.

Корреляция

Корреляция между XOUT и MGK составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности XOUT и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
115.87%
146.69%
XOUT
MGK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XOUT:

0.46

MGK:

0.58

Коэф-т Сортино

XOUT:

0.83

MGK:

0.97

Коэф-т Омега

XOUT:

1.12

MGK:

1.14

Коэф-т Кальмара

XOUT:

0.49

MGK:

0.63

Коэф-т Мартина

XOUT:

1.70

MGK:

2.21

Индекс Язвы

XOUT:

6.87%

MGK:

6.68%

Дневная вол-ть

XOUT:

25.23%

MGK:

25.66%

Макс. просадка

XOUT:

-31.29%

MGK:

-48.36%

Текущая просадка

XOUT:

-12.08%

MGK:

-12.07%

Доходность по периодам

С начала года, XOUT показывает доходность -4.95%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью -8.47%.

XOUT

С начала года

-4.95%

1 месяц

2.86%

6 месяцев

-0.49%

1 год

10.38%

5 лет

15.98%

10 лет

N/A

MGK

С начала года

-8.47%

1 месяц

1.78%

6 месяцев

-4.22%

1 год

13.50%

5 лет

18.13%

10 лет

15.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XOUT и MGK

XOUT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MGK в 0.07%.

XOUT
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF
График комиссии XOUT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XOUT: 0.60%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
График комиссии MGK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MGK: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XOUT и MGK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XOUT
Ранг риск-скорректированной доходности XOUT, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOUT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOUT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOUT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOUT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOUT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
MGK
Ранг риск-скорректированной доходности MGK, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGK, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XOUT c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа XOUT, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XOUT: 0.46
MGK: 0.58
Коэффициент Сортино XOUT, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XOUT: 0.83
MGK: 0.97
Коэффициент Омега XOUT, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XOUT: 1.12
MGK: 1.14
Коэффициент Кальмара XOUT, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XOUT: 0.49
MGK: 0.63
Коэффициент Мартина XOUT, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XOUT: 1.70
MGK: 2.21

Показатель коэффициента Шарпа XOUT на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGK равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOUT и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
0.58
XOUT
MGK

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOUT и MGK

XOUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XOUT
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF		0.00%0.00%0.40%0.51%0.28%0.53%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.48%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%

Просадки

Сравнение просадок XOUT и MGK

Максимальная просадка XOUT за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки MGK в -48.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOUT и MGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.08%
-12.07%
XOUT
MGK

Волатильность

Сравнение волатильности XOUT и MGK

GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) имеют волатильность 16.55% и 17.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.55%
17.26%
XOUT
MGK