Сравнение XOUT с MGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).
XOUT и MGK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOUT - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность XOUT U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 7 окт. 2019 г.. MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XOUT или MGK.
Основные характеристики
| XOUT | MGK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.18% | 12.31% |
| Дох-ть за 1 год | 36.56% | 34.83% |
| Дох-ть за 3 года | 10.94% | 11.82% |
| Коэф-т Шарпа | 2.33 | 2.31 |
| Дневная вол-ть | 17.00% | 16.06% |
| Макс. просадка | -31.29% | -48.36% |
| Current Drawdown | -0.27% | -0.29% |
Корреляция
Корреляция между XOUT и MGK составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XOUT и MGK
С начала года, XOUT показывает доходность 11.18%, что значительно ниже, чем у MGK с доходностью 12.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XOUT и MGK
XOUT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MGK в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XOUT c MGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOUT и MGK
Дивидендная доходность XOUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности MGK в 0.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOUT GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF | 0.23% | 0.40% | 0.51% | 0.28% | 0.53% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.45% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% | 1.25% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок XOUT и MGK
Максимальная просадка XOUT за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки MGK в -48.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOUT и MGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XOUT и MGK
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) имеют волатильность 5.18% и 5.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.