PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XOUT с MGK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XOUT и MGK составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение XOUT с MGK

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).

XOUT и MGK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOUT - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность XOUT U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 7 окт. 2019 г.. MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XOUT или MGK.

Доходность

Сравнение доходности XOUT и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XOUT:

0.58

MGK:

0.65

Коэф-т Сортино

XOUT:

0.98

MGK:

1.09

Коэф-т Омега

XOUT:

1.14

MGK:

1.15

Коэф-т Кальмара

XOUT:

0.62

MGK:

0.74

Коэф-т Мартина

XOUT:

2.04

MGK:

2.45

Индекс Язвы

XOUT:

7.19%

MGK:

7.05%

Дневная вол-ть

XOUT:

25.54%

MGK:

26.04%

Макс. просадка

XOUT:

-31.29%

MGK:

-48.36%

Текущая просадка

XOUT:

-4.58%

MGK:

-3.29%

Доходность по периодам

С начала года, XOUT показывает доходность 3.16%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью 0.67%.

XOUT

С начала года

3.16%

1 месяц

7.34%

6 месяцев

2.19%

1 год

15.58%

3 года

17.95%

5 лет

15.85%

10 лет

N/A

MGK

С начала года

0.67%

1 месяц

9.36%

6 месяцев

2.74%

1 год

16.74%

3 года

20.72%

5 лет

17.95%

10 лет

16.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Сравнение комиссий XOUT и MGK

XOUT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MGK в 0.07%.

XOUT
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XOUT и MGK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XOUT
Ранг риск-скорректированной доходности XOUT, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOUT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOUT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOUT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOUT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOUT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
MGK
Ранг риск-скорректированной доходности MGK, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGK, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XOUT c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XOUT на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGK равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOUT и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOUT и MGK

XOUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XOUT
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF		0.00%0.00%0.40%0.51%0.28%0.53%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.44%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%

Просадки

Сравнение просадок XOUT и MGK

Максимальная просадка XOUT за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки MGK в -48.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOUT и MGK.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности XOUT и MGK

GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) имеют волатильность 5.95% и 5.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...