Сравнение XOUT с MGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).
XOUT и MGK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOUT - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность XOUT U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 7 окт. 2019 г.. MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XOUT и MGK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XOUT и MGK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOUT GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF | -17.49% | 18.18% | 23.11% | 42.32% | -28.18% | 26.13% | 28.71% | 11.32% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | -9.86% | 20.67% | 32.94% | 51.67% | -33.59% | 28.58% | 41.01% | 11.00% |
Доходность по периодам
С начала года, XOUT показывает доходность -17.49%, что значительно ниже, чем у MGK с доходностью -9.86%.
XOUT
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -17.49%
- 6 месяцев
- -16.22%
- 1 год
- 5.85%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- —
MGK
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -9.86%
- 6 месяцев
- -7.94%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 22.59%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 16.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XOUT и MGK
XOUT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MGK в 0.05%.
Доходность на риск
XOUT vs. MGK — Ранг доходности на риск
XOUT
MGK
Сравнение XOUT c MGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XOUT | MGK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 0.85 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 1.39 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.19 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 1.23 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | 4.27 | -3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOUT | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 0.85 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.56 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.60 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между XOUT и MGK составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOUT и MGK
XOUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOUT GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 0.51% | 0.28% | 0.53% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.39% | 0.35% | 0.43% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок XOUT и MGK
Максимальная просадка XOUT за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки MGK в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOUT и MGK.
Загрузка...
Показатели просадок
| XOUT | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.29% | -47.97% | +16.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.21% | -16.85% | -6.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.29% | -36.01% | +4.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.91% | -12.56% | -7.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -7.51% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.21% | 4.87% | +2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOUT и MGK
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) имеют волатильность 6.80% и 7.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XOUT | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 7.13% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.40% | 12.93% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.88% | 23.35% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.43% | 22.63% | -1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.16% | 21.82% | +1.34% |