Сравнение XOUT с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
XOUT - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность XOUT U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 7 окт. 2019 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности XOUT и VTSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XOUT и VTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOUT GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF | -17.49% | 18.18% | 23.11% | 42.32% | -28.18% | 26.13% | 28.71% | 11.32% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | -3.97% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 25.72% | 20.98% | 10.37% |
Доходность по периодам
С начала года, XOUT показывает доходность -17.49%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью -3.97%.
XOUT
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -17.49%
- 6 месяцев
- -16.22%
- 1 год
- 5.85%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- —
VTSAX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XOUT и VTSAX
XOUT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.
Доходность на риск
XOUT vs. VTSAX — Ранг доходности на риск
XOUT
VTSAX
Сравнение XOUT c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XOUT | VTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 0.98 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 1.50 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.23 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 1.51 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | 7.24 | -6.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOUT | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 0.98 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.61 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.44 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между XOUT и VTSAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOUT и VTSAX
XOUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOUT GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 0.51% | 0.28% | 0.53% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.16% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок XOUT и VTSAX
Максимальная просадка XOUT за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOUT и VTSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XOUT | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.29% | -55.33% | +24.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.21% | -12.41% | -10.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.29% | -25.36% | -5.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.91% | -6.22% | -13.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -9.06% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.21% | 2.59% | +4.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOUT и VTSAX
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что XOUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XOUT | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 5.49% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.40% | 9.79% | +4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.88% | 18.61% | +5.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.43% | 17.37% | +4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.16% | 18.39% | +4.77% |