Сравнение XOUT с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
XOUT - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность XOUT U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 7 окт. 2019 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XOUT или VTSAX.
Корреляция
Корреляция между XOUT и VTSAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XOUT и VTSAX
Основные характеристики
XOUT:
1.28
VTSAX:
1.90
XOUT:
1.77
VTSAX:
2.54
XOUT:
1.24
VTSAX:
1.35
XOUT:
1.78
VTSAX:
2.90
XOUT:
6.56
VTSAX:
11.47
XOUT:
3.63%
VTSAX:
2.17%
XOUT:
18.70%
VTSAX:
13.10%
XOUT:
-31.29%
VTSAX:
-55.34%
XOUT:
0.00%
VTSAX:
-0.45%
Доходность по периодам
С начала года, XOUT показывает доходность 6.93%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью 3.81%.
XOUT
6.93%
5.63%
21.37%
23.27%
15.99%
N/A
VTSAX
3.81%
3.22%
15.64%
23.51%
14.04%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XOUT и VTSAX
XOUT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XOUT и VTSAX
XOUT
VTSAX
Сравнение XOUT c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOUT и VTSAX
XOUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOUT GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 0.51% | 0.28% | 0.53% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.21% | 1.26% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок XOUT и VTSAX
Максимальная просадка XOUT за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOUT и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XOUT и VTSAX
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что XOUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.