PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XOUT с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOUT с VTSAX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XOUT (GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF) and VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) are both funds - XOUT is a Large Cap Growth Equities fund tracking the XOUT U.S. Large Cap Index, while VTSAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, XOUT returned 10.07%/yr vs 12.30%/yr for VTSAX. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. XOUT charges 0.60%/yr vs 0.04%/yr for VTSAX.

Доходность

Сравнение доходности XOUT и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOUT показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 14.24%.

XOUT

1 день
-0.39%
1 месяц
5.12%
6 месяцев
14.13%
С начала года
1.48%
1 год
7.58%
3 года*
19.14%
5 лет*
10.07%
10 лет*
—
Всё время*
15.89%

VTSAX

1 день
1.84%
1 месяц
2.44%
6 месяцев
13.22%
С начала года
14.24%
1 год
24.57%
3 года*
21.12%
5 лет*
12.30%
10 лет*
14.85%
Всё время*
9.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VTSAX

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

XOUT

GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF
$64.20K$68.00K$98.76K

Сравнение доходности по годам XOUT и VTSAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XOUT
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF		1.48%18.18%23.11%42.32%-28.18%26.13%28.71%11.72%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		14.24%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%20.98%9.93%

Correlation

The correlation between XOUT and VTSAX is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.65

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.80

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2019 г.

0.88

Over the past year, the correlation between XOUT and VTSAX has dropped to 0.65 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XOUT и VTSAX

Секторы
XOUT
VTSAX

Технологии

35.1%
36.1%

Здравоохранение

17.3%
9.7%

Потребительский циклический сектор

15.4%
9.4%

Коммуникационные услуги

12.4%
9.1%

Финансовые услуги

9.6%
11.8%

Потребительский защитный сектор

5.7%
4.3%

Промышленность

3.3%
10.2%

Сырьевые материалы

0.6%
1.9%

Недвижимость

0.4%
2.3%

Энергетика

0.2%
3.2%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Технологии

XOUT
35.1%
VTSAX
36.1%

Здравоохранение

XOUT
17.3%
VTSAX
9.7%

Потребительский циклический сектор

XOUT
15.4%
VTSAX
9.4%

Коммуникационные услуги

XOUT
12.4%
VTSAX
9.1%

Финансовые услуги

XOUT
9.6%
VTSAX
11.8%

Потребительский защитный сектор

XOUT
5.7%
VTSAX
4.3%

Промышленность

XOUT
3.3%
VTSAX
10.2%

Сырьевые материалы

XOUT
0.6%
VTSAX
1.9%

Недвижимость

XOUT
0.4%
VTSAX
2.3%

Энергетика

XOUT
0.2%
VTSAX
3.2%

Коммунальные услуги

XOUT

-

VTSAX
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с XOUT:
XOUT с VOOXOUT с QQQXOUT с VOOGXOUT с MGKXOUT с VTIXOUT с ARCIXXOUT с ACSI
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с VTIVTSAX с FSKAXVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX

Доходность на риск

XOUT vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XOUT
Ранг доходности на риск XOUT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOUT: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOUT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOUT: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOUT: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOUT: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XOUT c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XOUTVTSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
1.84

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
2.54

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.33

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

2.71

-2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.76

11.70

-10.94

XOUT vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOUT на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOUT и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XOUT и VTSAX

Максимальная просадка XOUT за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOUT и VTSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOUTVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-55.33%

+24.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.21%

-8.92%

-14.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.77%

-19.36%

-4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.29%

-25.36%

-5.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

0.00%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-8.95%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.96%

2.06%

+7.90%

Волатильность

Сравнение волатильности XOUT и VTSAX

GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что XOUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOUTVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

4.12%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.49%

10.50%

+5.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.63%

13.21%

+7.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

17.49%

+4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.16%

18.42%

+4.74%

Сравнение комиссий XOUT и VTSAX

XOUT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOUT и VTSAX

XOUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.02%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%
XOUT
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.40%0.51%0.28%0.53%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XOUT and VTSAX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOUT has higher volatility (5.64%) compared to VTSAX (4.12%). In terms of maximum drawdown, XOUT dropped -31.29% vs VTSAX's -55.33%.

VTSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOUT и VTSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор