Сравнение XOUT с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
XOUT - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность XOUT U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 7 окт. 2019 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XOUT или VTSAX.
Основные характеристики
| XOUT | VTSAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.12% | 9.13% |
| Дох-ть за 1 год | 35.49% | 28.29% |
| Дох-ть за 3 года | 9.55% | 7.82% |
| Коэф-т Шарпа | 2.10 | 2.33 |
| Дневная вол-ть | 16.84% | 12.05% |
| Макс. просадка | -31.29% | -55.34% |
| Current Drawdown | -2.25% | -0.80% |
Корреляция
Корреляция между XOUT и VTSAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XOUT и VTSAX
С начала года, XOUT показывает доходность 8.12%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 9.13%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XOUT и VTSAX
XOUT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XOUT c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOUT и VTSAX
Дивидендная доходность XOUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности VTSAX в 1.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOUT GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF | 0.24% | 0.40% | 0.51% | 0.28% | 0.53% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.36% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок XOUT и VTSAX
Максимальная просадка XOUT за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOUT и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XOUT и VTSAX
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что XOUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.