PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XOUT с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XOUT и VTSAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение XOUT с VTSAX

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).

XOUT - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность XOUT U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 7 окт. 2019 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XOUT или VTSAX.

Доходность

Сравнение доходности XOUT и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XOUT:

0.53

VTSAX:

0.56

Коэф-т Сортино

XOUT:

0.86

VTSAX:

0.82

Коэф-т Омега

XOUT:

1.12

VTSAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

XOUT:

0.52

VTSAX:

0.51

Коэф-т Мартина

XOUT:

1.72

VTSAX:

1.90

Индекс Язвы

XOUT:

7.19%

VTSAX:

5.15%

Дневная вол-ть

XOUT:

25.49%

VTSAX:

20.01%

Макс. просадка

XOUT:

-31.29%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

XOUT:

-5.60%

VTSAX:

-5.66%

Доходность по периодам

С начала года, XOUT показывает доходность 2.06%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -1.30%.

XOUT

С начала года

2.06%

1 месяц

7.37%

6 месяцев

0.23%

1 год

12.98%

3 года

19.93%

5 лет

16.08%

10 лет

N/A

VTSAX

С начала года

-1.30%

1 месяц

5.23%

6 месяцев

-3.70%

1 год

10.29%

3 года

14.89%

5 лет

15.51%

10 лет

11.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий XOUT и VTSAX

XOUT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.

XOUT
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XOUT и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XOUT
Ранг риск-скорректированной доходности XOUT, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOUT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOUT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOUT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOUT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOUT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XOUT c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XOUT на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSAX равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOUT и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOUT и VTSAX

XOUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XOUT
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF		0.00%0.00%0.40%0.51%0.28%0.53%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.31%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок XOUT и VTSAX

Максимальная просадка XOUT за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOUT и VTSAX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности XOUT и VTSAX

GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что XOUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...