PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XOUT с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XOUT с VTSAX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).

XOUT - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность XOUT U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 7 окт. 2019 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XOUT или VTSAX.

Корреляция

Корреляция между XOUT и VTSAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности XOUT и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
115.87%
97.55%
XOUT
VTSAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XOUT:

0.46

VTSAX:

0.48

Коэф-т Сортино

XOUT:

0.83

VTSAX:

0.80

Коэф-т Омега

XOUT:

1.12

VTSAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

XOUT:

0.49

VTSAX:

0.49

Коэф-т Мартина

XOUT:

1.70

VTSAX:

1.99

Индекс Язвы

XOUT:

6.87%

VTSAX:

4.76%

Дневная вол-ть

XOUT:

25.23%

VTSAX:

19.72%

Макс. просадка

XOUT:

-31.29%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

XOUT:

-12.08%

VTSAX:

-10.35%

Доходность по периодам

С начала года, XOUT показывает доходность -4.95%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -6.21%.

XOUT

С начала года

-4.95%

1 месяц

2.86%

6 месяцев

-0.49%

1 год

10.38%

5 лет

15.98%

10 лет

N/A

VTSAX

С начала года

-6.21%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.52%

1 год

8.96%

5 лет

15.28%

10 лет

11.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XOUT и VTSAX

XOUT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.

XOUT
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF
График комиссии XOUT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XOUT: 0.60%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTSAX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XOUT и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XOUT
Ранг риск-скорректированной доходности XOUT, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOUT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOUT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOUT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOUT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOUT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XOUT c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа XOUT, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XOUT: 0.46
VTSAX: 0.48
Коэффициент Сортино XOUT, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XOUT: 0.83
VTSAX: 0.80
Коэффициент Омега XOUT, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XOUT: 1.12
VTSAX: 1.12
Коэффициент Кальмара XOUT, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XOUT: 0.49
VTSAX: 0.49
Коэффициент Мартина XOUT, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XOUT: 1.70
VTSAX: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа XOUT на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSAX равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOUT и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
0.48
XOUT
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOUT и VTSAX

XOUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XOUT
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF		0.00%0.00%0.40%0.51%0.28%0.53%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.37%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок XOUT и VTSAX

Максимальная просадка XOUT за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOUT и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.08%
-10.35%
XOUT
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности XOUT и VTSAX

GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) имеет более высокую волатильность в 16.55% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 14.32%. Это указывает на то, что XOUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.55%
14.32%
XOUT
VTSAX