PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XOUT с ROUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOUT с ROUS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XOUT (GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF) and ROUS (Hartford Multifactor US Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - XOUT tracks the XOUT U.S. Large Cap Index while ROUS tracks the Hartford Multi-factor Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XOUT returned 10.07%/yr vs 12.42%/yr for ROUS. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. XOUT charges 0.60%/yr vs 0.19%/yr for ROUS.

Доходность

Сравнение доходности XOUT и ROUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOUT показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у ROUS с доходностью 18.70%.

XOUT

1 день
-0.39%
1 месяц
5.12%
6 месяцев
14.13%
С начала года
1.48%
1 год
7.58%
3 года*
19.14%
5 лет*
10.07%
10 лет*
—
Всё время*
15.89%

ROUS

1 день
-0.53%
1 месяц
1.90%
6 месяцев
14.02%
С начала года
18.70%
1 год
28.33%
3 года*
19.62%
5 лет*
12.42%
10 лет*
12.83%
Всё время*
11.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ROUS

Hartford Multifactor US Equity ETF
$5.24M$4.56M$3.64M

XOUT

GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF
$64.20K$68.00K$98.76K

Сравнение доходности по годам XOUT и ROUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XOUT
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF		1.48%18.18%23.11%42.32%-28.18%26.13%28.71%11.72%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		18.70%15.21%17.61%15.05%-9.65%27.33%6.61%6.28%

Correlation

The correlation between XOUT and ROUS is 0.50, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.50

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.66

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2019 г.

0.77

Over the past year, the correlation between XOUT and ROUS has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XOUT и ROUS

Секторы
XOUT
ROUS

Технологии

35.1%
35.2%

Здравоохранение

17.3%
11.1%

Потребительский циклический сектор

15.4%
9.1%

Коммуникационные услуги

12.4%
6.3%

Финансовые услуги

9.6%
11.1%

Потребительский защитный сектор

5.7%
5.4%

Промышленность

3.3%
10.4%

Сырьевые материалы

0.6%
2.1%

Недвижимость

0.4%
2.2%

Энергетика

0.2%
2.7%

Коммунальные услуги

-

3.7%

Технологии

XOUT
35.1%
ROUS
35.2%

Здравоохранение

XOUT
17.3%
ROUS
11.1%

Потребительский циклический сектор

XOUT
15.4%
ROUS
9.1%

Коммуникационные услуги

XOUT
12.4%
ROUS
6.3%

Финансовые услуги

XOUT
9.6%
ROUS
11.1%

Потребительский защитный сектор

XOUT
5.7%
ROUS
5.4%

Промышленность

XOUT
3.3%
ROUS
10.4%

Сырьевые материалы

XOUT
0.6%
ROUS
2.1%

Недвижимость

XOUT
0.4%
ROUS
2.2%

Энергетика

XOUT
0.2%
ROUS
2.7%

Коммунальные услуги

XOUT

-

ROUS
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF

Hartford Multifactor US Equity ETF

Часто сравнивают с XOUT:
XOUT с VOOXOUT с QQQXOUT с VTSAXXOUT с VOOGXOUT с MGKXOUT с VTIXOUT с ARCIX
Часто сравнивают с ROUS:
ROUS с PALCROUS с VFMFXROUS с VSMVROUS с DYNFROUS с OMFLROUS с QQQROUS с SPMO

Доходность на риск

XOUT vs. ROUS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XOUT
Ранг доходности на риск XOUT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOUT: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOUT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOUT: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOUT: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOUT: 1515
Ранг коэф-та Мартина
ROUS
Ранг доходности на риск ROUS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROUS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROUS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROUS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROUS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROUS: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XOUT c ROUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XOUTROUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
2.45

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
3.47

-2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.43

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

4.77

-4.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.76

18.86

-18.10

XOUT vs. ROUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOUT на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа ROUS равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOUT и ROUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XOUT и ROUS

Максимальная просадка XOUT за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки ROUS в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOUT и ROUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOUTROUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-35.51%

+4.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.21%

-5.97%

-17.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.77%

-15.81%

-7.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.29%

-18.91%

-12.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-0.53%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-4.19%

-4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.96%

1.51%

+8.45%

Волатильность

Сравнение волатильности XOUT и ROUS

GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что XOUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOUTROUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

3.09%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.49%

8.82%

+7.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.63%

11.65%

+8.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

14.45%

+7.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.16%

16.92%

+6.24%

Сравнение комиссий XOUT и ROUS

XOUT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ROUS в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOUT и ROUS

XOUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		1.30%1.52%1.62%1.91%1.88%1.38%2.01%2.12%1.89%1.54%1.97%1.62%
XOUT
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.40%0.51%0.28%0.53%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XOUT and ROUS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOUT has higher volatility (5.64%) compared to ROUS (3.09%). In terms of maximum drawdown, XOUT dropped -31.29% vs ROUS's -35.51%.

On 5-year performance, ROUS leads with 12.42% vs 10.07% for XOUT. On fees, ROUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ROUS has been the lower-risk option at 3.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ROUS has performed better with a 12.42% return vs 10.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.60% for XOUT.

ROUS has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.00% for XOUT.

XOUT tracks XOUT U.S. Large Cap Index, while ROUS tracks Hartford Multi-factor Large Cap Index. They also come from different issuers: GraniteShares and Hartford. Their fees differ too: 0.60% for XOUT and 0.19% for ROUS.

ROUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOUT и ROUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор