Сравнение XOUT с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
XOUT и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOUT - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность XOUT U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 7 окт. 2019 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XOUT и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XOUT и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XOUT GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF | -18.03% | 18.18% | 23.11% | 42.32% | -28.18% | 5.88% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -6.67% | 11.27% | 20.27% | 28.87% | -18.87% | 3.02% |
Доходность по периодам
С начала года, XOUT показывает доходность -18.03%, что значительно ниже, чем у QCLR с доходностью -6.67%.
XOUT
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- -18.03%
- 6 месяцев
- -16.05%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
QCLR
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -6.67%
- 6 месяцев
- -5.64%
- 1 год
- 10.86%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XOUT и QCLR
И XOUT, и QCLR имеют комиссию равную 0.60%.
Доходность на риск
XOUT vs. QCLR — Ранг доходности на риск
XOUT
QCLR
Сравнение XOUT c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XOUT | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 0.91 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 1.35 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.17 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 1.06 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | 4.33 | -3.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOUT | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.91 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.53 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между XOUT и QCLR составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOUT и QCLR
XOUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 15.95%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOUT GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 0.51% | 0.28% | 0.53% | 0.19% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.95% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XOUT и QCLR
Максимальная просадка XOUT за все время составила -31.29%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOUT и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| XOUT | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.29% | -21.77% | -9.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.21% | -10.22% | -12.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.44% | -8.78% | -11.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -6.32% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 2.50% | +4.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOUT и QCLR
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что XOUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XOUT | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 3.86% | +2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.38% | 8.53% | +5.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.87% | 12.06% | +11.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.44% | 12.61% | +8.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.17% | 12.61% | +10.56% |