PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOUT с QCLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOUT с QCLR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XOUT (GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF) and QCLR (Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF) are both exchange-traded funds - XOUT is a Large Cap Growth Equities fund tracking the XOUT U.S. Large Cap Index, while QCLR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XOUT returned 18.88%/yr vs 13.84%/yr for QCLR. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XOUT и QCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOUT показывает доходность -3.24%, что значительно ниже, чем у QCLR с доходностью 1.40%.

XOUT

1 день
-2.27%
1 месяц
9.28%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
-4.85%
1 год
8.51%
3 года*
18.88%
5 лет*
10.93%
10 лет*
—

QCLR

1 день
0.00%
1 месяц
1.52%
С начала года
1.40%
6 месяцев
-0.07%
1 год
11.39%
3 года*
13.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOUT и QCLR

2026 (YTD)20252024202320222021
XOUT
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF		-3.24%18.18%23.11%42.32%-28.18%5.88%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		1.40%11.27%20.27%28.87%-18.87%3.02%

Correlation

The correlation between XOUT and QCLR is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

0.78

The correlation between XOUT and QCLR has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XOUT и QCLR

Секторы
XOUT
QCLR

Технологии

35.1%
53.8%

Здравоохранение

17.3%
4.2%

Потребительский циклический сектор

15.4%
12.2%

Коммуникационные услуги

12.4%
15.8%

Финансовые услуги

9.6%
0.2%

Потребительский защитный сектор

5.7%
7.7%

Промышленность

3.3%
2.9%

Сырьевые материалы

0.6%
1.1%

Недвижимость

0.4%
0.1%

Энергетика

0.2%
0.6%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

XOUT
35.1%
QCLR
53.8%

Здравоохранение

XOUT
17.3%
QCLR
4.2%

Потребительский циклический сектор

XOUT
15.4%
QCLR
12.2%

Коммуникационные услуги

XOUT
12.4%
QCLR
15.8%

Финансовые услуги

XOUT
9.6%
QCLR
0.2%

Потребительский защитный сектор

XOUT
5.7%
QCLR
7.7%

Промышленность

XOUT
3.3%
QCLR
2.9%

Сырьевые материалы

XOUT
0.6%
QCLR
1.1%

Недвижимость

XOUT
0.4%
QCLR
0.1%

Энергетика

XOUT
0.2%
QCLR
0.6%

Коммунальные услуги

XOUT

-

QCLR
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Часто сравнивают с XOUT:
XOUT с VOOXOUT с QQQXOUT с VTSAXXOUT с VOOGXOUT с VTIXOUT с MGKXOUT с ARCIX
Часто сравнивают с QCLR:
QCLR с XCLRQCLR с QTRQCLR с QQQQCLR с QRMIQCLR с FTHIQCLR с QQQMQCLR с JHEQX

Доходность на риск

XOUT vs. QCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOUT
Ранг доходности на риск XOUT: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOUT: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOUT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOUT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOUT: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOUT: 1313
Ранг коэф-та Мартина
QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOUT c QCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOUTQCLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
1.17

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
1.60

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.22

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

1.12

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.92

4.02

-3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOUT vs. QCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOUT на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа QCLR равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOUT и QCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOUTQCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.17

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.67

0.00

Просадки

Сравнение просадок XOUT и QCLR

Максимальная просадка XOUT за все время составила -31.29%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOUT и QCLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOUTQCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-21.77%

-9.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.21%

-10.22%

-12.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.77%

-13.58%

-10.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-0.89%

-5.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-6.20%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.25%

2.84%

+6.41%

Волатильность

Сравнение волатильности XOUT и QCLR

GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что XOUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOUTQCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

0.45%

+7.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.17%

7.24%

+8.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

9.82%

+9.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.78%

12.42%

+9.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

12.42%

+10.81%

Сравнение комиссий XOUT и QCLR

И XOUT, и QCLR имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOUT и QCLR

XOUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 14.68%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		14.68%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%0.00%0.00%
XOUT
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.40%0.51%0.28%0.53%0.19%

Часто задаваемые вопросы

XOUT and QCLR have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOUT has higher volatility (7.48%) compared to QCLR (0.45%). In terms of maximum drawdown, XOUT dropped -31.29% vs QCLR's -21.77%.

On 3-year performance, XOUT leads with 18.88% vs 13.84% for QCLR. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, QCLR has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XOUT has performed better with a 18.88% return vs 13.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XOUT and QCLR have the same expense ratio: 0.60% per year.

QCLR has the higher dividend yield at 14.68%, compared with 0.00% for XOUT.

XOUT is categorized as Large Cap Growth Equities, while QCLR is Nasdaq-100. XOUT tracks XOUT U.S. Large Cap Index, while QCLR tracks NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. They also come from different issuers: GraniteShares and Global X.

QCLR currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOUT и QCLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор