PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOUT с NVDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOUT с NVDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XOUT (GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF) and NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - XOUT is a Large Cap Growth Equities fund tracking the XOUT U.S. Large Cap Index, while NVDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. XOUT is passively managed, while NVDL is actively managed. Over the past 3 years, XOUT returned 18.88%/yr vs 109.72%/yr for NVDL. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XOUT charges 0.60%/yr vs 1.05%/yr for NVDL.

Доходность

Сравнение доходности XOUT и NVDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOUT показывает доходность -3.24%, что значительно ниже, чем у NVDL с доходностью 19.95%.

XOUT

1 день
-2.27%
1 месяц
9.28%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
-4.85%
1 год
8.51%
3 года*
18.88%
5 лет*
10.93%
10 лет*
—

NVDL

1 день
-7.15%
1 месяц
14.24%
С начала года
19.95%
6 месяцев
27.27%
1 год
84.82%
3 года*
109.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOUT и NVDL

2026 (YTD)2025202420232022
XOUT
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF		-3.24%18.18%23.11%42.32%-5.79%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		19.95%32.57%344.58%432.18%-28.32%

Correlation

The correlation between XOUT and NVDL is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2022 г.

0.58

The correlation between XOUT and NVDL shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XOUT и NVDL

Секторы
XOUT
NVDL

Технологии

35.1%
100.0%

Здравоохранение

17.3%
0.0%

Потребительский циклический сектор

15.4%
0.0%

Коммуникационные услуги

12.4%
0.0%

Финансовые услуги

9.6%
0.0%

Потребительский защитный сектор

5.7%
0.0%

Промышленность

3.3%
0.0%

Сырьевые материалы

0.6%
0.0%

Недвижимость

0.4%
0.0%

Энергетика

0.2%
0.0%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Технологии

XOUT
35.1%
NVDL
100.0%

Здравоохранение

XOUT
17.3%
NVDL
0.0%

Потребительский циклический сектор

XOUT
15.4%
NVDL
0.0%

Коммуникационные услуги

XOUT
12.4%
NVDL
0.0%

Финансовые услуги

XOUT
9.6%
NVDL
0.0%

Потребительский защитный сектор

XOUT
5.7%
NVDL
0.0%

Промышленность

XOUT
3.3%
NVDL
0.0%

Сырьевые материалы

XOUT
0.6%
NVDL
0.0%

Недвижимость

XOUT
0.4%
NVDL
0.0%

Энергетика

XOUT
0.2%
NVDL
0.0%

Коммунальные услуги

XOUT

-

NVDL
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с XOUT:
XOUT с VOOXOUT с QQQXOUT с VTSAXXOUT с VOOGXOUT с VTIXOUT с MGKXOUT с ARCIX
Часто сравнивают с NVDL:
NVDL с NVDANVDL с NVDXNVDL с NVDUNVDL с SOXLNVDL с NVDNVDL с TQQQNVDL с FNGU

Доходность на риск

XOUT vs. NVDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOUT
Ранг доходности на риск XOUT: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOUT: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOUT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOUT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOUT: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOUT: 1313
Ранг коэф-та Мартина
NVDL
Ранг доходности на риск NVDL: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDL: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOUT c NVDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOUTNVDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
1.25

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
1.89

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

2.02

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.92

4.63

-3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOUT vs. NVDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOUT на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа NVDL равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOUT и NVDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOUTNVDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.25

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.77

-1.10

Просадки

Сравнение просадок XOUT и NVDL

Максимальная просадка XOUT за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOUT и NVDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOUTNVDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-67.55%

+36.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.21%

-42.23%

+19.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.77%

-67.55%

+43.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-18.19%

+12.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-16.96%

+8.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.25%

18.39%

-9.14%

Волатильность

Сравнение волатильности XOUT и NVDL

Текущая волатильность для GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) составляет 7.48%, в то время как у GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) волатильность равна 24.77%. Это указывает на то, что XOUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOUTNVDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

24.77%

-17.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.17%

50.80%

-34.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

68.20%

-48.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.78%

90.43%

-68.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

90.43%

-67.20%

Сравнение комиссий XOUT и NVDL

XOUT берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии NVDL в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOUT и NVDL

Ни XOUT, ни NVDL не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%11.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOUT
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.40%0.51%0.28%0.53%0.19%

Часто задаваемые вопросы

XOUT and NVDL have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDL has higher volatility (24.77%) compared to XOUT (7.48%). In terms of maximum drawdown, XOUT dropped -31.29% vs NVDL's -67.55%.

On 3-year performance, NVDL leads with 109.72% vs 18.88% for XOUT. On fees, XOUT is cheaper at 0.60% per year. On volatility, XOUT has been the lower-risk option at 7.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NVDL has performed better with a 109.72% return vs 18.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XOUT is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.05% for NVDL.

XOUT and NVDL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

XOUT is categorized as Large Cap Growth Equities, while NVDL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.60% for XOUT and 1.05% for NVDL.

NVDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOUT и NVDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор