PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOUT с NVDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XOUT с NVDL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL).

XOUT и NVDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOUT - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность XOUT U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 7 окт. 2019 г.. NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности XOUT и NVDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XOUT и NVDL

2026 (YTD)2025202420232022
XOUT
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF		-17.49%18.18%23.11%42.32%-5.79%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		-16.23%32.57%344.58%432.18%-28.32%

Доходность по периодам

С начала года, XOUT показывает доходность -17.49%, что значительно ниже, чем у NVDL с доходностью -16.23%.

XOUT

1 день
0.67%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-17.49%
6 месяцев
-16.22%
1 год
5.85%
3 года*
15.08%
5 лет*
8.35%
10 лет*
—

NVDL

1 день
1.60%
1 месяц
-8.86%
С начала года
-16.23%
6 месяцев
-21.72%
1 год
92.71%
3 года*
118.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с XOUT:
XOUT с VOOXOUT с QQQXOUT с VTSAXXOUT с VOOGXOUT с VTIXOUT с MGKXOUT с ARCIX
Часто сравнивают с NVDL:
NVDL с NVDANVDL с NVDXNVDL с NVDUNVDL с SOXLNVDL с NVDNVDL с TQQQNVDL с FNGU

Сравнение комиссий XOUT и NVDL

XOUT берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии NVDL в 1.15%.

NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
XOUT
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF

Доходность на риск

XOUT vs. NVDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOUT
Ранг доходности на риск XOUT: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOUT: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOUT: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOUT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOUT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOUT: 1717
Ранг коэф-та Мартина
NVDL
Ранг доходности на риск NVDL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOUT c NVDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOUTNVDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

1.14

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

1.90

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.24

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

2.30

-2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.83

5.52

-4.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOUT vs. NVDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOUT на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа NVDL равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOUT и NVDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOUTNVDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

1.14

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.59

-1.02

Корреляция

Корреляция между XOUT и NVDL составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOUT и NVDL

Ни XOUT, ни NVDL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
XOUT
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.40%0.51%0.28%0.53%0.19%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%11.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XOUT и NVDL

Максимальная просадка XOUT за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOUT и NVDL.

Загрузка...

Показатели просадок

XOUTNVDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-67.55%

+36.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.21%

-42.23%

+19.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.91%

-34.75%

+14.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-17.05%

+8.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.21%

17.61%

-10.40%

Волатильность

Сравнение волатильности XOUT и NVDL

Текущая волатильность для GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) составляет 6.80%, в то время как у GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) волатильность равна 20.66%. Это указывает на то, что XOUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XOUTNVDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

20.66%

-13.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.40%

51.42%

-37.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.88%

81.87%

-57.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

91.12%

-69.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.16%

91.12%

-67.96%