Сравнение XOUT с GQGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и GQG US Equity ETF (GQGU).
XOUT и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOUT - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность XOUT U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 7 окт. 2019 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности XOUT и GQGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XOUT и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XOUT GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF | -17.49% | 8.16% |
GQGU GQG US Equity ETF | 8.19% | -1.14% |
Доходность по периодам
С начала года, XOUT показывает доходность -17.49%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.
XOUT
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -17.49%
- 6 месяцев
- -16.22%
- 1 год
- 5.85%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- —
GQGU
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XOUT и GQGU
XOUT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GQGU в 0.49%.
Доходность на риск
XOUT vs. GQGU — Ранг доходности на риск
XOUT
GQGU
Сравнение XOUT c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XOUT | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOUT | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.02 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между XOUT и GQGU составляет -0.26. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOUT и GQGU
XOUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GQGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOUT GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 0.51% | 0.28% | 0.53% | 0.19% |
GQGU GQG US Equity ETF | 0.94% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XOUT и GQGU
Максимальная просадка XOUT за все время составила -31.29%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOUT и GQGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| XOUT | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.29% | -6.65% | -24.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.91% | -3.24% | -16.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -2.21% | -6.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XOUT и GQGU
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XOUT | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.88% | 9.66% | +14.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.43% | 9.66% | +11.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.16% | 9.66% | +13.50% |