Сравнение XOUT с FPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).
XOUT и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOUT - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность XOUT U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 7 окт. 2019 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XOUT и FPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XOUT и FPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOUT GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF | -18.03% | 18.18% | 23.11% | 42.32% | -28.18% | 26.13% | 28.71% | 11.32% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | -2.88% | 37.62% | 24.75% | 22.26% | -35.11% | 3.69% | 47.89% | 6.92% |
Доходность по периодам
С начала года, XOUT показывает доходность -18.03%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью -2.88%.
XOUT
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- -18.03%
- 6 месяцев
- -16.05%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
FPX
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- -4.25%
- 1 год
- 42.94%
- 3 года*
- 23.97%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- 12.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XOUT и FPX
XOUT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FPX в 0.57%.
Доходность на риск
XOUT vs. FPX — Ранг доходности на риск
XOUT
FPX
Сравнение XOUT c FPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XOUT | FPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 1.47 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 2.04 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.28 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 2.99 | -2.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | 10.16 | -9.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOUT | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 1.47 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.23 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.52 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между XOUT и FPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOUT и FPX
XOUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOUT GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 0.51% | 0.28% | 0.53% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.59% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок XOUT и FPX
Максимальная просадка XOUT за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOUT и FPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XOUT | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.29% | -56.29% | +25.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.21% | -14.19% | -9.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.29% | -43.14% | +11.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.44% | -8.22% | -12.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -11.43% | +3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 4.18% | +2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOUT и FPX
Текущая волатильность для GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) составляет 6.74%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.13%. Это указывает на то, что XOUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XOUT | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 9.13% | -2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.38% | 18.62% | -4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.87% | 29.34% | -5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.44% | 26.54% | -5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.17% | 24.17% | -1.00% |