Сравнение XOUT с FBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL).
XOUT и FBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOUT - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность XOUT U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 7 окт. 2019 г.. FBL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности XOUT и FBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XOUT и FBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XOUT GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF | -18.03% | 18.18% | 23.11% | 42.32% | -5.79% |
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | -29.38% | 0.50% | 112.72% | 341.59% | -1.22% |
Доходность по периодам
С начала года, XOUT показывает доходность -18.03%, что значительно выше, чем у FBL с доходностью -29.38%.
XOUT
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- -18.03%
- 6 месяцев
- -16.05%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
FBL
- 1 день
- 13.10%
- 1 месяц
- -24.07%
- С начала года
- -29.38%
- 6 месяцев
- -46.10%
- 1 год
- -23.10%
- 3 года*
- 43.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XOUT и FBL
XOUT берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FBL в 1.15%.
Доходность на риск
XOUT vs. FBL — Ранг доходности на риск
XOUT
FBL
Сравнение XOUT c FBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XOUT | FBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | -0.29 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 0.09 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.01 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | -0.38 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | -0.85 | +1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOUT | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | -0.29 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.10 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между XOUT и FBL составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOUT и FBL
XOUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOUT GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 0.51% | 0.28% | 0.53% | 0.19% |
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 2.94% | 2.07% | 0.00% | 51.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XOUT и FBL
Максимальная просадка XOUT за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки FBL в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOUT и FBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| XOUT | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.29% | -61.15% | +29.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.21% | -61.03% | +37.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.44% | -54.23% | +33.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -14.83% | +6.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 27.20% | -20.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOUT и FBL
Текущая волатильность для GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) составляет 6.74%, в то время как у GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) волатильность равна 27.39%. Это указывает на то, что XOUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XOUT | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 27.39% | -20.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.38% | 54.04% | -39.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.87% | 79.46% | -55.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.44% | 70.85% | -49.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.17% | 70.85% | -47.68% |