PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XOUT с DIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOUT с DIG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XOUT (GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF) and DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) are both exchange-traded funds - XOUT is a Large Cap Growth Equities fund tracking the XOUT U.S. Large Cap Index, while DIG is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, XOUT returned 9.49%/yr vs 33.20%/yr for DIG. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. XOUT charges 0.60%/yr vs 0.95%/yr for DIG.

Доходность

Сравнение доходности XOUT и DIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOUT показывает доходность -4.04%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 57.02%.

XOUT

1 день
-0.09%
1 месяц
3.64%
6 месяцев
-0.84%
С начала года
-4.04%
1 год
3.62%
3 года*
16.04%
5 лет*
9.49%
10 лет*
—

DIG

1 день
1.92%
1 месяц
6.49%
6 месяцев
39.50%
С начала года
57.02%
1 год
68.08%
3 года*
19.43%
5 лет*
33.20%
10 лет*
3.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOUT и DIG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XOUT
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF		-4.04%18.18%23.11%42.32%-28.18%26.13%28.71%11.72%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		57.02%2.73%0.93%-13.04%125.34%115.63%-70.36%16.25%

Correlation

The correlation between XOUT and DIG is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2019 г.

0.23

The correlation between XOUT and DIG shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XOUT и DIG

Секторы
XOUT
DIG

Технологии

35.1%

-

Здравоохранение

17.3%

-

Потребительский циклический сектор

15.4%

-

Коммуникационные услуги

12.4%

-

Финансовые услуги

9.6%
7.8%

Потребительский защитный сектор

5.7%

-

Промышленность

3.3%

-

Сырьевые материалы

0.6%

-

Недвижимость

0.4%

-

Энергетика

0.2%
54.3%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XOUT
35.1%
DIG

-

Здравоохранение

XOUT
17.3%
DIG

-

Потребительский циклический сектор

XOUT
15.4%
DIG

-

Коммуникационные услуги

XOUT
12.4%
DIG

-

Финансовые услуги

XOUT
9.6%
DIG
7.8%

Потребительский защитный сектор

XOUT
5.7%
DIG

-

Промышленность

XOUT
3.3%
DIG

-

Сырьевые материалы

XOUT
0.6%
DIG

-

Недвижимость

XOUT
0.4%
DIG

-

Энергетика

XOUT
0.2%
DIG
54.3%

Коммунальные услуги

XOUT

-

DIG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF

ProShares Ultra Oil & Gas

Часто сравнивают с XOUT:
XOUT с VOOXOUT с QQQXOUT с VTSAXXOUT с VOOGXOUT с VTIXOUT с MGKXOUT с ARCIX
Часто сравнивают с DIG:
DIG с DUGDIG с ERXDIG с UGLDIG с OIHDIG с UNLDIG с EXPDIG с XLE

Доходность на риск

XOUT vs. DIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOUT
Ранг доходности на риск XOUT: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOUT: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOUT: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOUT: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOUT: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOUT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
DIG
Ранг доходности на риск DIG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOUT c DIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XOUTDIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
1.64

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
2.10

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.26

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

2.30

-2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.37

5.96

-5.59

XOUT vs. DIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOUT на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа DIG равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOUT и DIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XOUT и DIG

Максимальная просадка XOUT за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOUT и DIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOUTDIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-97.04%

+65.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.21%

-29.80%

+6.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.77%

-42.41%

+18.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.29%

-46.02%

+14.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

-54.00%

+47.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-64.31%

+55.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.80%

11.46%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности XOUT и DIG

Текущая волатильность для GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) составляет 5.35%, в то время как у ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) волатильность равна 12.34%. Это указывает на то, что XOUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOUTDIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

12.34%

-6.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.77%

33.38%

-16.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.15%

41.89%

-21.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.93%

51.35%

-29.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.17%

57.79%

-34.62%

Сравнение комиссий XOUT и DIG

XOUT берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DIG в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOUT и DIG

XOUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		1.58%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%
XOUT
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.40%0.51%0.28%0.53%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XOUT and DIG have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIG has higher volatility (12.34%) compared to XOUT (5.35%). In terms of maximum drawdown, XOUT dropped -31.29% vs DIG's -97.04%.

On 5-year performance, DIG leads with 33.20% vs 9.49% for XOUT. On fees, XOUT is cheaper at 0.60% per year. On volatility, XOUT has been the lower-risk option at 5.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DIG has performed better with a 33.20% return vs 9.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XOUT is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for DIG.

DIG has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.00% for XOUT.

XOUT is categorized as Large Cap Growth Equities, while DIG is Leveraged Equities. XOUT tracks XOUT U.S. Large Cap Index, while DIG tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). They also come from different issuers: GraniteShares and ProShares. Their fees differ too: 0.60% for XOUT and 0.95% for DIG.

DIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOUT и DIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор