PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOUT с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOUT с DBO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

XOUT (GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - XOUT is a Large Cap Growth Equities fund tracking the XOUT U.S. Large Cap Index, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, XOUT returned 8.45%/yr vs 9.10%/yr for DBO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. XOUT charges 0.60%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности XOUT и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOUT показывает доходность -10.63%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 43.93%.

XOUT

1 день
-0.33%
1 месяц
-4.41%
С начала года
-10.63%
6 месяцев
-11.80%
1 год
-2.26%
3 года*
14.94%
5 лет*
8.45%
10 лет*
—

DBO

1 день
-4.15%
1 месяц
-21.96%
С начала года
43.93%
6 месяцев
41.96%
1 год
37.25%
3 года*
12.72%
5 лет*
9.10%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOUT и DBO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XOUT
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF		-10.63%18.18%23.11%42.32%-28.18%26.13%28.71%11.72%
DBO
Invesco DB Oil Fund		43.93%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%-20.99%16.75%

Correlation

The correlation between XOUT and DBO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2019 г.

0.12

The correlation between XOUT and DBO shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с XOUT:
XOUT с VOOXOUT с QQQXOUT с VTSAXXOUT с VOOGXOUT с VTIXOUT с MGKXOUT с ARCIX
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с TPLDBO с KSADBO с xle

Доходность на риск

XOUT vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOUT
Ранг доходности на риск XOUT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOUT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOUT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOUT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOUT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOUT: 88
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOUT c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XOUTDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
1.09

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
1.65

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.20

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

1.43

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.24

4.33

-4.56

XOUT vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOUT на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOUT и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XOUT и DBO

Максимальная просадка XOUT за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOUT и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOUTDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-90.18%

+58.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.21%

-26.22%

+3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.77%

-28.20%

+4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.29%

-37.68%

+6.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.25%

-62.12%

+48.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-62.22%

+53.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.59%

8.63%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности XOUT и DBO

Текущая волатильность для GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) составляет 8.40%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что XOUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOUTDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.40%

10.78%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.57%

29.70%

-13.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.99%

34.63%

-14.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.87%

32.59%

-10.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.21%

31.84%

-8.63%

Сравнение комиссий XOUT и DBO

XOUT берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOUT и DBO

XOUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		2.44%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
XOUT
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.40%0.51%0.28%0.53%0.19%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XOUT and DBO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (10.78%) compared to XOUT (8.40%). In terms of maximum drawdown, XOUT dropped -31.29% vs DBO's -90.18%.

On 5-year performance, DBO leads with 9.10% vs 8.45% for XOUT. On fees, XOUT is cheaper at 0.60% per year. On volatility, XOUT has been the lower-risk option at 8.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBO has performed better with a 9.10% return vs 8.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XOUT is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

DBO has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 0.00% for XOUT.

XOUT is categorized as Large Cap Growth Equities, while DBO is Oil & Gas. XOUT tracks XOUT U.S. Large Cap Index, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: GraniteShares and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for XOUT and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOUT и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор