PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOUT с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XOUT с DARP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и Grizzle Growth ETF (DARP).

XOUT и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOUT - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность XOUT U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 7 окт. 2019 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности XOUT и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XOUT и DARP

2026 (YTD)202520242023
XOUT
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF		-18.03%18.18%23.11%15.42%
DARP
Grizzle Growth ETF		4.29%40.19%24.63%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, XOUT показывает доходность -18.03%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 4.29%.

XOUT

1 день
2.94%
1 месяц
-5.98%
С начала года
-18.03%
6 месяцев
-16.05%
1 год
5.30%
3 года*
14.82%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—

DARP

1 день
3.09%
1 месяц
-6.88%
С начала года
4.29%
6 месяцев
13.93%
1 год
64.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с XOUT:
XOUT с VOOXOUT с QQQXOUT с VTSAXXOUT с VOOGXOUT с VTIXOUT с MGKXOUT с ARCIX
Часто сравнивают с DARP:
DARP с FSPSXDARP с SMHDARP с FNGUDARP с VONGDARP с BTCIDARP с FMAGDARP с VOO

Сравнение комиссий XOUT и DARP

XOUT берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

DARP
Grizzle Growth ETF
XOUT
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF

Доходность на риск

XOUT vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOUT
Ранг доходности на риск XOUT: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOUT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOUT: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOUT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOUT: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOUT: 1717
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOUT c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOUTDARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

2.19

-1.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

2.73

-2.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.39

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

3.97

-3.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.68

16.42

-15.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOUT vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOUT на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOUT и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOUTDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

2.19

-1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.11

-0.55

Корреляция

Корреляция между XOUT и DARP составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOUT и DARP

XOUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.

TTM2025202420232022202120202019
XOUT
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.40%0.51%0.28%0.53%0.19%
DARP
Grizzle Growth ETF		0.42%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XOUT и DARP

Максимальная просадка XOUT за все время составила -31.29%, примерно равная максимальной просадке DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOUT и DARP.

Загрузка...

Показатели просадок

XOUTDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-30.27%

-1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.21%

-15.92%

-7.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.44%

-9.09%

-11.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-4.84%

-3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.10%

3.85%

+3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности XOUT и DARP

Текущая волатильность для GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) составляет 6.74%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что XOUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XOUTDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

9.51%

-2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.38%

19.28%

-4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.87%

29.51%

-5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.44%

26.42%

-4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.17%

26.42%

-3.25%