PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOP с XLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOP с XLU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XOP (SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF) and XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - XOP is a Energy Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry, while XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XOP returned 3.52%/yr vs 9.22%/yr for XLU. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. XOP charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for XLU.

Доходность

Сравнение доходности XOP и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOP показывает доходность 35.99%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 3.65%. За последние 10 лет акции XOP уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 3.52% против 9.22% соответственно.

XOP

1 день
-0.06%
1 месяц
-5.30%
С начала года
35.99%
6 месяцев
26.73%
1 год
45.20%
3 года*
14.61%
5 лет*
14.84%
10 лет*
3.52%

XLU

1 день
0.53%
1 месяц
-5.24%
С начала года
3.65%
6 месяцев
1.99%
1 год
11.64%
3 года*
13.76%
5 лет*
9.36%
10 лет*
9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOP и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		35.99%-2.15%-1.00%3.56%45.37%66.74%-36.40%-9.44%-28.10%-9.47%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		3.65%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%

Correlation

The correlation between XOP and XLU is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2006 г.

0.27

Over the past year, the correlation between XOP and XLU has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XOP и XLU

Секторы
XOP
XLU

Энергетика

97.2%

-

Сырьевые материалы

2.9%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

100.0%

Энергетика

XOP
97.2%
XLU

-

Сырьевые материалы

XOP
2.9%
XLU

-

Коммуникационные услуги

XOP

-

XLU

-

Потребительский циклический сектор

XOP

-

XLU

-

Потребительский защитный сектор

XOP

-

XLU

-

Финансовые услуги

XOP

-

XLU

-

Здравоохранение

XOP

-

XLU

-

Промышленность

XOP

-

XLU

-

Недвижимость

XOP

-

XLU

-

Технологии

XOP

-

XLU

-

Коммунальные услуги

XOP

-

XLU
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с XOP:
XOP с XLEXOP с OIHXOP с VDEXOP с SPYXOP с GUSHXOP с DRIPXOP с IYE
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Доходность на риск

XOP vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOP
Ранг доходности на риск XOP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP: 4747
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOP c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOPXLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
0.81

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
1.18

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.15

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

1.27

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.66

2.84

+4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOP vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOP на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа XLU равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOP и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOPXLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

0.81

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.54

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.48

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.40

-0.34

Просадки

Сравнение просадок XOP и XLU

Максимальная просадка XOP за все время составила -90.27%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOP и XLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOPXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.27%

-51.98%

-38.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.14%

-9.18%

-5.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.98%

-17.26%

-17.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.98%

-25.26%

-9.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.61%

-36.07%

-46.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.44%

-7.30%

-29.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.59%

-10.22%

-32.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.92%

4.11%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности XOP и XLU

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) имеет более высокую волатильность в 10.03% по сравнению с State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что XOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOPXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.03%

5.47%

+4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.57%

11.52%

+10.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.74%

14.57%

+13.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.88%

17.32%

+16.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.27%

19.25%

+21.02%

Сравнение комиссий XOP и XLU

XOP берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLU в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOP и XLU

Дивидендная доходность XOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности XLU в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.71%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.90%2.62%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%

Часто задаваемые вопросы

XOP and XLU have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOP has higher volatility (10.03%) compared to XLU (5.47%). In terms of maximum drawdown, XOP dropped -90.27% vs XLU's -51.98%.

On 10-year performance, XLU leads with 9.22% vs 3.52% for XOP. On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLU has been the lower-risk option at 5.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLU has performed better with a 9.22% return vs 3.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for XOP.

XLU has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 1.90% for XOP.

XOP is categorized as Energy Equities, while XLU is Utilities Equities. XOP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry, while XLU tracks Utilities Select Sector Index. Their fees differ too: 0.35% for XOP and 0.08% for XLU.

XOP currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOP и XLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор