PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOP с XLU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XOP с XLU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).

XOP и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XOP и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XOP и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		39.04%-2.15%-1.00%3.56%45.37%66.74%-36.40%-9.44%-28.10%-9.47%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		8.77%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, XOP показывает доходность 39.04%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции XOP уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 5.87% против 9.79% соответственно.

XOP

1 день
-3.84%
1 месяц
10.02%
С начала года
39.04%
6 месяцев
31.49%
1 год
35.18%
3 года*
13.79%
5 лет*
18.14%
10 лет*
5.87%

XLU

1 день
0.48%
1 месяц
-1.98%
С начала года
8.77%
6 месяцев
6.26%
1 год
19.98%
3 года*
14.30%
5 лет*
10.90%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Utilities Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с XOP:
XOP с XLEXOP с OIHXOP с VDEXOP с SPYXOP с GUSHXOP с DRIPXOP с IYE
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Сравнение комиссий XOP и XLU

XOP берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%.

XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund

Доходность на риск

XOP vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOP
Ранг доходности на риск XOP: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOP c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOPXLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.27

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.73

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.21

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

5.31

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOP vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOP на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLU равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOP и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOPXLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.27

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.64

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.51

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.41

-0.35

Корреляция

Корреляция между XOP и XLU составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOP и XLU

Дивидендная доходность XOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности XLU в 2.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.86%2.62%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		2.58%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Просадки

Сравнение просадок XOP и XLU

Максимальная просадка XOP за все время составила -90.27%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOP и XLU.

Загрузка...

Показатели просадок

XOPXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.27%

-51.98%

-38.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.81%

-9.18%

-14.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.98%

-25.26%

-9.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.61%

-36.07%

-46.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.01%

-2.72%

-32.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.64%

-10.26%

-32.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.33%

3.82%

+3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности XOP и XLU

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что XOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XOPXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

5.09%

+3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.57%

10.36%

+9.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.73%

15.79%

+17.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.12%

17.18%

+16.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.29%

19.21%

+21.08%