PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOP с SCHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOP с SCHO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XOP (SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF) and SCHO (Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF) are both exchange-traded funds - XOP is a Energy Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry, while SCHO is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XOP returned 3.80%/yr vs 1.71%/yr for SCHO. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. XOP charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for SCHO.

Доходность

Сравнение доходности XOP и SCHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOP показывает доходность 36.08%, что значительно выше, чем у SCHO с доходностью 0.42%. За последние 10 лет акции XOP превзошли акции SCHO по среднегодовой доходности: 3.80% против 1.71% соответственно.

XOP

1 день
1.35%
1 месяц
-5.46%
С начала года
36.08%
6 месяцев
26.81%
1 год
41.73%
3 года*
14.10%
5 лет*
14.86%
10 лет*
3.80%

SCHO

1 день
-0.04%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.78%
1 год
3.39%
3 года*
4.15%
5 лет*
1.80%
10 лет*
1.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOP и SCHO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		36.08%-2.15%-1.00%3.56%45.37%66.74%-36.40%-9.44%-28.10%-9.47%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		0.42%5.49%3.65%4.31%-3.87%-0.64%3.11%3.47%1.37%0.33%

Correlation

The correlation between XOP and SCHO is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2010 г.

-0.17

The correlation between XOP and SCHO shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to -0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Часто сравнивают с XOP:
XOP с XLEXOP с OIHXOP с VDEXOP с SPYXOP с GUSHXOP с DRIPXOP с IYE
Часто сравнивают с SCHO:
SCHO с SGOVSCHO с VGSHSCHO с BSVSCHO с SHVSCHO с BILSCHO с SCHQSCHO с SPTS

Доходность на риск

XOP vs. SCHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOP
Ранг доходности на риск XOP: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SCHO
Ранг доходности на риск SCHO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOP c SCHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOPSCHODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.48

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
4.06

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.50

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

3.96

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.10

17.03

-9.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOP vs. SCHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOP на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа SCHO равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOP и SCHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOPSCHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.48

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.91

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

1.10

-1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.99

-0.93

Просадки

Сравнение просадок XOP и SCHO

Максимальная просадка XOP за все время составила -90.27%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOP и SCHO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOPSCHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.27%

-5.69%

-84.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.14%

-0.86%

-14.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.98%

-0.98%

-34.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.98%

-5.69%

-29.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.61%

-5.69%

-76.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.40%

-0.27%

-36.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.59%

-0.61%

-41.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.90%

0.20%

+5.70%

Волатильность

Сравнение волатильности XOP и SCHO

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) имеет более высокую волатильность в 10.03% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что XOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOPSCHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.03%

0.41%

+9.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.64%

0.90%

+20.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.81%

1.37%

+26.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.88%

1.98%

+31.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.28%

1.56%

+38.72%

Сравнение комиссий XOP и SCHO

XOP берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOP и SCHO

Дивидендная доходность XOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности SCHO в 3.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		3.91%4.06%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.27%1.60%1.12%0.82%0.68%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.90%2.62%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%

Часто задаваемые вопросы

XOP and SCHO have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOP has higher volatility (10.03%) compared to SCHO (0.41%). In terms of maximum drawdown, XOP dropped -90.27% vs SCHO's -5.69%.

On 10-year performance, XOP leads with 3.80% vs 1.71% for SCHO. On fees, SCHO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHO has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XOP has performed better with a 3.80% return vs 1.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for XOP.

SCHO has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 1.90% for XOP.

XOP is categorized as Energy Equities, while SCHO is Government Bonds. XOP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry, while SCHO tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: State Street and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.35% for XOP and 0.03% for SCHO.

SCHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOP и SCHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор