PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XOP с PIPE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOP с PIPE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XOP (SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF) and PIPE (Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. XOP is passively managed, while PIPE is actively managed. Over the past year, XOP returned 34.38% vs 35.38% for PIPE. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XOP charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for PIPE.

Доходность

Сравнение доходности XOP и PIPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOP показывает доходность 33.00%, что значительно выше, чем у PIPE с доходностью 30.99%.

XOP

1 день
0.96%
1 месяц
6.42%
6 месяцев
28.90%
С начала года
33.00%
1 год
34.38%
3 года*
11.29%
5 лет*
17.91%
10 лет*
3.71%

PIPE

1 день
1.09%
1 месяц
5.61%
6 месяцев
29.27%
С начала года
30.99%
1 год
35.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOP и PIPE

2026 (YTD)2025
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		33.00%-7.45%
PIPE
Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF		30.99%0.14%

Correlation

The correlation between XOP and PIPE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.62

The correlation between XOP and PIPE has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XOP и PIPE

Секторы
XOP
PIPE

Энергетика

96.8%
88.7%

Сырьевые материалы

3.2%

-

Промышленность

2.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

1.3%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

1.9%

Энергетика

XOP
96.8%
PIPE
88.7%

Сырьевые материалы

XOP
3.2%
PIPE

-

Промышленность

XOP
2.2%
PIPE

-

Коммуникационные услуги

XOP

-

PIPE

-

Потребительский циклический сектор

XOP

-

PIPE

-

Потребительский защитный сектор

XOP

-

PIPE

-

Финансовые услуги

XOP

-

PIPE
1.3%

Здравоохранение

XOP

-

PIPE

-

Недвижимость

XOP

-

PIPE

-

Технологии

XOP

-

PIPE

-

Коммунальные услуги

XOP

-

PIPE
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с XOP:
XOP с XLEXOP с OIHXOP с VDEXOP с SPYXOP с GUSHXOP с DRIPXOP с IYE
Часто сравнивают с PIPE:
PIPE с PBOGPIPE с PXJPIPE с GXPEPIPE с IEZPIPE с CRAKPIPE с XLGPIPE с EMKT

Доходность на риск

XOP vs. PIPE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOP
Ранг доходности на риск XOP: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOP: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PIPE
Ранг доходности на риск PIPE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIPE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOP c PIPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XOPPIPEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
2.39

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
3.23

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.41

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

4.85

-2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.54

11.69

-7.15

XOP vs. PIPE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOP на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа PIPE равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOP и PIPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XOP и PIPE

Максимальная просадка XOP за все время составила -90.27%, что больше максимальной просадки PIPE в -15.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOP и PIPE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOPPIPEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.27%

-15.69%

-74.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.50%

-7.33%

-11.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.98%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.98%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.84%

-1.32%

-36.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.57%

-4.00%

-38.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.59%

3.03%

+4.56%

Волатильность

Сравнение волатильности XOP и PIPE

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что XOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOPPIPEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

5.48%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.11%

11.69%

+10.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.20%

14.88%

+13.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.66%

18.68%

+14.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.15%

18.68%

+21.47%

Сравнение комиссий XOP и PIPE

XOP берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PIPE в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOP и PIPE

Дивидендная доходность XOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности PIPE в 3.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIPE
Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF		3.63%3.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.95%2.62%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%

Часто задаваемые вопросы

XOP and PIPE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOP has higher volatility (6.72%) compared to PIPE (5.48%). In terms of maximum drawdown, XOP dropped -90.27% vs PIPE's -15.69%.

On 1-year performance, PIPE leads with 35.38% vs 34.38% for XOP. On fees, XOP is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PIPE has been the lower-risk option at 5.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PIPE has performed better with a 35.38% return vs 34.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XOP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for PIPE.

PIPE has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 1.95% for XOP.

They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for XOP and 0.75% for PIPE.

PIPE currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOP и PIPE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор