Сравнение XOP с NE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Noble Corporation (NE).
XOP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности XOP и NE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XOP и NE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 39.04% | -2.15% | -1.00% | 3.56% | 45.37% | -0.65% |
NE Noble Corporation | 73.64% | -3.21% | -31.57% | 29.54% | 52.00% | 0.24% |
Доходность по периодам
С начала года, XOP показывает доходность 39.04%, что значительно ниже, чем у NE с доходностью 73.64%.
XOP
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- 10.02%
- С начала года
- 39.04%
- 6 месяцев
- 31.49%
- 1 год
- 35.18%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 18.14%
- 10 лет*
- 5.87%
NE
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 6.65%
- С начала года
- 73.64%
- 6 месяцев
- 70.53%
- 1 год
- 111.09%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOP vs. NE — Ранг доходности на риск
XOP
NE
Сравнение XOP c NE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Noble Corporation (NE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XOP | NE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 2.26 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 2.68 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.37 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 4.77 | -3.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 13.64 | -8.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOP | NE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 2.26 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.43 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между XOP и NE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOP и NE
Дивидендная доходность XOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности NE в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.86% | 2.62% | 2.45% | 2.63% | 2.47% | 1.61% | 2.34% | 1.47% | 0.99% | 0.76% | 0.76% | 2.21% |
NE Noble Corporation | 4.12% | 7.08% | 5.73% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XOP и NE
Максимальная просадка XOP за все время составила -90.27%, что больше максимальной просадки NE в -63.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOP и NE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XOP | NE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.27% | -63.16% | -27.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.81% | -23.83% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.01% | -2.67% | -32.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.64% | -20.04% | -22.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.33% | 8.64% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOP и NE
Текущая волатильность для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) составляет 8.36%, в то время как у Noble Corporation (NE) волатильность равна 9.37%. Это указывает на то, что XOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XOP | NE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 9.37% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.57% | 29.70% | -10.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.73% | 49.56% | -15.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.12% | 43.59% | -9.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.29% | 43.59% | -3.30% |