PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOP с HAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOP с HAP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XOP (SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF) and HAP (VanEck Natural Resources ETF) are both Energy Equities funds - XOP tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry while HAP tracks the MarketVector Global Natural Resources Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XOP returned 3.80%/yr vs 11.99%/yr for HAP. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XOP charges 0.35%/yr vs 0.42%/yr for HAP.

Доходность

Сравнение доходности XOP и HAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и VanEck Natural Resources ETF (HAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOP показывает доходность 36.08%, что значительно выше, чем у HAP с доходностью 21.49%. За последние 10 лет акции XOP уступали акциям HAP по среднегодовой доходности: 3.80% против 11.99% соответственно.

XOP

1 день
1.35%
1 месяц
-5.46%
С начала года
36.08%
6 месяцев
26.81%
1 год
41.73%
3 года*
14.10%
5 лет*
14.86%
10 лет*
3.80%

HAP

1 день
-0.36%
1 месяц
0.64%
С начала года
21.49%
6 месяцев
23.70%
1 год
46.66%
3 года*
18.93%
5 лет*
11.51%
10 лет*
11.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOP и HAP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		36.08%-2.15%-1.00%3.56%45.37%66.74%-36.40%-9.44%-28.10%-9.47%
HAP
VanEck Natural Resources ETF		21.49%34.91%-4.08%2.46%7.84%25.04%6.30%18.60%-10.68%17.12%

Correlation

The correlation between XOP and HAP is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2008 г.

0.74

Over the past year, the correlation between XOP and HAP has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XOP и HAP

Секторы
XOP
HAP

Энергетика

97.2%
32.3%

Сырьевые материалы

2.9%
36.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.2%

Потребительский защитный сектор

-

6.5%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

2.8%

Промышленность

-

10.2%

Недвижимость

-

0.4%

Технологии

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

9.8%

Энергетика

XOP
97.2%
HAP
32.3%

Сырьевые материалы

XOP
2.9%
HAP
36.7%

Коммуникационные услуги

XOP

-

HAP

-

Потребительский циклический сектор

XOP

-

HAP
0.2%

Потребительский защитный сектор

XOP

-

HAP
6.5%

Финансовые услуги

XOP

-

HAP

-

Здравоохранение

XOP

-

HAP
2.8%

Промышленность

XOP

-

HAP
10.2%

Недвижимость

XOP

-

HAP
0.4%

Технологии

XOP

-

HAP
0.9%

Коммунальные услуги

XOP

-

HAP
9.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

VanEck Natural Resources ETF

Часто сравнивают с XOP:
XOP с XLEXOP с OIHXOP с VDEXOP с SPYXOP с GUSHXOP с DRIPXOP с IYE
Часто сравнивают с HAP:
HAP с GUNRHAP с NANRHAP с URAHAP с QQQHAP с DGROHAP с SPYHAP с XLKQ.L

Доходность на риск

XOP vs. HAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOP
Ранг доходности на риск XOP: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP: 4343
Ранг коэф-та Мартина
HAP
Ранг доходности на риск HAP: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAP: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOP c HAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и VanEck Natural Resources ETF (HAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOPHAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
3.14

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
4.01

-2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.56

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

5.65

-2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.10

23.05

-15.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOP vs. HAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOP на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа HAP равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOP и HAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOPHAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

3.14

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.63

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.61

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.26

-0.20

Просадки

Сравнение просадок XOP и HAP

Максимальная просадка XOP за все время составила -90.27%, что больше максимальной просадки HAP в -50.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOP и HAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOPHAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.27%

-50.73%

-39.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.14%

-8.31%

-6.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.98%

-16.92%

-18.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.98%

-25.66%

-9.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.61%

-44.07%

-38.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.40%

-1.95%

-34.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.59%

-12.03%

-30.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.90%

2.03%

+3.87%

Волатильность

Сравнение волатильности XOP и HAP

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) имеет более высокую волатильность в 10.03% по сравнению с VanEck Natural Resources ETF (HAP) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что XOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOPHAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.03%

4.37%

+5.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.64%

12.24%

+9.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.81%

14.91%

+12.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.88%

18.24%

+15.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.28%

19.74%

+20.54%

Сравнение комиссий XOP и HAP

XOP берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HAP в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOP и HAP

Дивидендная доходность XOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности HAP в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAP
VanEck Natural Resources ETF		1.87%2.27%2.65%3.27%3.28%2.16%2.45%2.80%2.85%2.02%1.99%3.00%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.90%2.62%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%

Часто задаваемые вопросы

XOP and HAP have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOP has higher volatility (10.03%) compared to HAP (4.37%). In terms of maximum drawdown, XOP dropped -90.27% vs HAP's -50.73%.

On 10-year performance, HAP leads with 11.99% vs 3.80% for XOP. On fees, XOP is cheaper at 0.35% per year. On volatility, HAP has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HAP has performed better with a 11.99% return vs 3.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XOP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for HAP.

XOP has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 1.87% for HAP.

XOP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry, while HAP tracks MarketVector Global Natural Resources Index. They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.35% for XOP and 0.42% for HAP.

HAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOP и HAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор