PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOP с ENFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOP с ENFR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

XOP (SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds - XOP tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry while ENFR tracks the Alerian Midstream Energy Select Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XOP returned 3.09%/yr vs 11.98%/yr for ENFR. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XOP и ENFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XOP показывает доходность 23.89%, а ENFR немного выше – 24.93%. За последние 10 лет акции XOP уступали акциям ENFR по среднегодовой доходности: 3.09% против 11.98% соответственно.

XOP

1 день
0.09%
1 месяц
-9.39%
С начала года
23.89%
6 месяцев
23.68%
1 год
23.02%
3 года*
11.00%
5 лет*
12.14%
10 лет*
3.09%

ENFR

1 день
1.51%
1 месяц
-4.52%
С начала года
24.93%
6 месяцев
25.03%
1 год
27.76%
3 года*
28.90%
5 лет*
20.07%
10 лет*
11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOP и ENFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		23.89%-2.15%-1.00%3.56%45.37%66.74%-36.40%-9.44%-28.10%-9.47%
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		24.93%5.88%42.17%15.63%17.48%39.97%-24.14%21.60%-18.67%-0.19%

Correlation

The correlation between XOP and ENFR is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2013 г.

0.74

The correlation between XOP and ENFR shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XOP и ENFR

Секторы
XOP
ENFR

Энергетика

96.8%
98.5%

Сырьевые материалы

3.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

3.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

1.4%

Энергетика

XOP
96.8%
ENFR
98.5%

Сырьевые материалы

XOP
3.2%
ENFR

-

Коммуникационные услуги

XOP

-

ENFR

-

Потребительский циклический сектор

XOP

-

ENFR

-

Потребительский защитный сектор

XOP

-

ENFR

-

Финансовые услуги

XOP

-

ENFR
0.1%

Здравоохранение

XOP

-

ENFR

-

Промышленность

XOP

-

ENFR
3.4%

Недвижимость

XOP

-

ENFR

-

Технологии

XOP

-

ENFR

-

Коммунальные услуги

XOP

-

ENFR
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Alerian Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с XOP:
XOP с XLEXOP с OIHXOP с VDEXOP с SPYXOP с GUSHXOP с DRIPXOP с IYE
Часто сравнивают с ENFR:
ENFR с AMLPENFR с MLPXENFR с TPYPENFR с UMIENFR с EMLPENFR с MPLXENFR с SPY

Доходность на риск

XOP vs. ENFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOP
Ранг доходности на риск XOP: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOP: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP: 2727
Ранг коэф-та Мартина
ENFR
Ранг доходности на риск ENFR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENFR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOP c ENFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XOPENFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
1.88

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
2.59

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.32

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

3.23

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.50

8.24

-4.74

XOP vs. ENFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOP на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа ENFR равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOP и ENFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XOP и ENFR

Максимальная просадка XOP за все время составила -90.27%, что больше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOP и ENFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOPENFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.27%

-68.28%

-21.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.50%

-8.64%

-9.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.98%

-15.58%

-19.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.98%

-20.29%

-14.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.61%

-62.64%

-19.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.09%

-4.71%

-37.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.58%

-15.94%

-26.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.60%

3.38%

+3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности XOP и ENFR

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что XOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOPENFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.01%

5.69%

+3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.96%

11.60%

+10.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.30%

14.86%

+13.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.88%

19.25%

+14.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.25%

24.68%

+15.57%

Сравнение комиссий XOP и ENFR

И XOP, и ENFR имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOP и ENFR

Дивидендная доходность XOP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности ENFR в 4.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		4.02%4.77%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		2.10%2.62%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%

Часто задаваемые вопросы

XOP and ENFR have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOP has higher volatility (9.01%) compared to ENFR (5.69%). In terms of maximum drawdown, XOP dropped -90.27% vs ENFR's -68.28%.

On 10-year performance, ENFR leads with 11.98% vs 3.09% for XOP. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, ENFR has been the lower-risk option at 5.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ENFR has performed better with a 11.98% return vs 3.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XOP and ENFR have the same expense ratio: 0.35% per year.

ENFR has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 2.10% for XOP.

XOP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry, while ENFR tracks Alerian Midstream Energy Select Index. They also come from different issuers: State Street and SS&C.

ENFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOP и ENFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор