Сравнение XOP с DVXE
XOP (SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF) and DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) are both Energy Equities funds - XOP tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry while DVXE tracks the Syntax Defined Volatility XLE Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XOP charges 0.35%/yr vs 0.89%/yr for DVXE.
Доходность
Сравнение доходности XOP и DVXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOP показывает доходность 35.99%, что значительно ниже, чем у DVXE с доходностью 44.86%.
XOP
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- 35.99%
- 6 месяцев
- 26.73%
- 1 год
- 45.20%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- 14.84%
- 10 лет*
- 3.52%
DVXE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 44.86%
- 6 месяцев
- 38.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XOP и DVXE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 35.99% | -0.32% |
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 44.86% | 4.49% |
Correlation
The correlation between XOP and DVXE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOP vs. DVXE — Ранг доходности на риск
XOP
DVXE
Сравнение XOP c DVXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XOP | DVXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.66 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOP | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 1.98 | -1.92 |
Просадки
Сравнение просадок XOP и DVXE
Максимальная просадка XOP за все время составила -90.27%, что больше максимальной просадки DVXE в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOP и DVXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOP | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.27% | -17.96% | -72.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.14% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.44% | -12.06% | -24.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.59% | -5.83% | -36.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XOP и DVXE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOP | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.74% | 31.16% | -3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.88% | 31.16% | +2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.27% | 31.16% | +9.11% |
Сравнение комиссий XOP и DVXE
XOP берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DVXE в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOP и DVXE
Дивидендная доходность XOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, тогда как DVXE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.90% | 2.62% | 2.45% | 2.63% | 2.47% | 1.61% | 2.34% | 1.47% | 0.99% | 0.76% | 0.76% | 2.21% |
Часто задаваемые вопросы
XOP and DVXE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XOP is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XOP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.89% for DVXE.
XOP has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.00% for DVXE.
XOP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry, while DVXE tracks Syntax Defined Volatility XLE Index. They also come from different issuers: State Street and WEBs. Their fees differ too: 0.35% for XOP and 0.89% for DVXE.
Подберите оптимальное распределение для XOP и DVXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор