Сравнение XOP с DRLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL).
XOP и DRLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. DRLL - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Energy Select Index. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XOP и DRLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XOP и DRLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 39.04% | -2.15% | -1.00% | 3.56% | 5.27% |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 33.59% | 7.74% | 0.02% | -1.84% | 16.56% |
Доходность по периодам
С начала года, XOP показывает доходность 39.04%, что значительно выше, чем у DRLL с доходностью 33.59%.
XOP
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- 10.02%
- С начала года
- 39.04%
- 6 месяцев
- 31.49%
- 1 год
- 35.18%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 18.14%
- 10 лет*
- 5.87%
DRLL
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- 5.97%
- С начала года
- 33.59%
- 6 месяцев
- 33.26%
- 1 год
- 30.60%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XOP и DRLL
XOP берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DRLL в 0.41%.
Доходность на риск
XOP vs. DRLL — Ранг доходности на риск
XOP
DRLL
Сравнение XOP c DRLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XOP | DRLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.16 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.57 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.61 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 4.63 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOP | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.16 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.63 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между XOP и DRLL составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOP и DRLL
Дивидендная доходность XOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности DRLL в 2.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.86% | 2.62% | 2.45% | 2.63% | 2.47% | 1.61% | 2.34% | 1.47% | 0.99% | 0.76% | 0.76% | 2.21% |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.29% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XOP и DRLL
Максимальная просадка XOP за все время составила -90.27%, что больше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOP и DRLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| XOP | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.27% | -23.73% | -66.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.81% | -19.37% | -4.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.01% | -6.47% | -28.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.64% | -7.95% | -34.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.33% | 6.75% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOP и DRLL
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Strive U.S. Energy ETF (DRLL) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что XOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XOP | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 7.17% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.57% | 15.33% | +4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.73% | 26.41% | +7.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.12% | 23.49% | +10.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.29% | 23.49% | +16.80% |