PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOP с DIA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XOP с DIA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).

XOP и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XOP и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XOP и DIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		39.04%-2.15%-1.00%3.56%45.37%66.74%-36.40%-9.44%-28.10%-9.47%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		-2.78%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%

Доходность по периодам

С начала года, XOP показывает доходность 39.04%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции XOP уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 5.87% против 12.28% соответственно.

XOP

1 день
-3.84%
1 месяц
10.02%
С начала года
39.04%
6 месяцев
31.49%
1 год
35.18%
3 года*
13.79%
5 лет*
18.14%
10 лет*
5.87%

DIA

1 день
0.49%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
1.02%
1 год
12.67%
3 года*
13.76%
5 лет*
8.92%
10 лет*
12.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

Часто сравнивают с XOP:
XOP с XLEXOP с OIHXOP с VDEXOP с SPYXOP с GUSHXOP с DRIPXOP с IYE
Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI

Сравнение комиссий XOP и DIA

XOP берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.

XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

Доходность на риск

XOP vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOP
Ранг доходности на риск XOP: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOP c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOPDIADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.76

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.19

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.16

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.17

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

4.26

+0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOP vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOP на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа DIA равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOP и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOPDIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.76

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.61

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.70

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.47

-0.41

Корреляция

Корреляция между XOP и DIA составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOP и DIA

Дивидендная доходность XOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности DIA в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.86%2.62%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		1.51%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%

Просадки

Сравнение просадок XOP и DIA

Максимальная просадка XOP за все время составила -90.27%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOP и DIA.

Загрузка...

Показатели просадок

XOPDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.27%

-51.87%

-38.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.81%

-10.79%

-13.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.98%

-20.76%

-14.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.61%

-36.70%

-45.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.01%

-6.94%

-28.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.64%

-7.17%

-35.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.33%

2.95%

+4.38%

Волатильность

Сравнение волатильности XOP и DIA

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что XOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XOPDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

4.94%

+3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.57%

9.24%

+10.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.73%

16.81%

+16.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.12%

14.73%

+19.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.29%

17.50%

+22.79%