Сравнение XOP с CORN
XOP (SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF) and CORN (Teucrium Corn Fund) are both exchange-traded funds - XOP is a Energy Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry, while CORN is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Corn Fund Benchmark. Both are passively managed. Over the past 10 years, XOP returned 4.19%/yr vs -0.60%/yr for CORN. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. XOP charges 0.35%/yr vs 2.19%/yr for CORN.
Доходность
Сравнение доходности XOP и CORN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOP показывает доходность 35.88%, что значительно выше, чем у CORN с доходностью 1.02%. За последние 10 лет акции XOP превзошли акции CORN по среднегодовой доходности: 4.19% против -0.60% соответственно.
XOP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 11.42%
- 6 месяцев
- 31.68%
- С начала года
- 35.88%
- 1 год
- 34.45%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- 17.73%
- 10 лет*
- 4.19%
- Всё время*
- 2.47%
CORN
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 5.66%
- 6 месяцев
- 4.28%
- С начала года
- 1.02%
- 1 год
- 0.56%
- 3 года*
- -9.25%
- 5 лет*
- -2.95%
- 10 лет*
- -0.60%
- Всё время*
- -2.08%
Сравнение доходности по годам XOP и CORN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 35.88% | -2.15% | -1.00% | 3.56% | 45.37% | 66.74% | -36.40% | -9.44% | -28.10% | -9.47% |
CORN Teucrium Corn Fund | 1.02% | -5.54% | -12.98% | -19.90% | 25.02% | 38.25% | 5.27% | -7.79% | -4.28% | -10.38% |
Correlation
The correlation between XOP and CORN is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2010 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOP vs. CORN — Ранг доходности на риск
XOP
CORN
Сравнение XOP c CORN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Teucrium Corn Fund (CORN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOP | CORN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.02 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 0.04 | +1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.52 | 0.12 | +4.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOP и CORN
Максимальная просадка XOP за все время составила -90.27%, что больше максимальной просадки CORN в -78.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOP и CORN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOP | CORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.27% | -78.09% | -12.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.50% | -13.86% | -4.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.98% | -34.56% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.98% | -45.19% | +10.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.61% | -45.19% | -37.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.49% | -66.00% | +29.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.57% | -51.20% | +8.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.64% | 4.81% | +2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOP и CORN
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Teucrium Corn Fund (CORN) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что XOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CORN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOP | CORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 6.45% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.10% | 12.29% | +9.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.23% | 15.66% | +12.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.60% | 19.23% | +14.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.17% | 19.27% | +20.90% |
Сравнение комиссий XOP и CORN
XOP берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CORN в 2.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOP и CORN
Дивидендная доходность XOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, тогда как CORN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORN Teucrium Corn Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.91% | 2.62% | 2.45% | 2.63% | 2.47% | 1.61% | 2.34% | 1.47% | 0.99% | 0.76% | 0.76% | 2.21% |
Часто задаваемые вопросы
XOP and CORN have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XOP has higher volatility (6.79%) compared to CORN (6.45%). In terms of maximum drawdown, XOP dropped -90.27% vs CORN's -78.09%.
On 10-year performance, XOP leads with 4.19% vs -0.60% for CORN. On fees, XOP is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CORN has been the lower-risk option at 6.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XOP has performed better with a 4.19% return vs -0.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XOP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 2.19% for CORN.
XOP has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 0.00% for CORN.
XOP is categorized as Energy Equities, while CORN is Agricultural Commodities. XOP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry, while CORN tracks Teucrium Corn Fund Benchmark. They also come from different issuers: State Street and Teucrium. Their fees differ too: 0.35% for XOP and 2.19% for CORN.
XOP currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XOP и CORN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор