PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOP с CL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOP с CL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XOP (SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry, while CL (Colgate-Palmolive Company) is a stock. Over the past 10 years, XOP returned 3.80%/yr vs 4.14%/yr for CL. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XOP и CL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Colgate-Palmolive Company (CL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOP показывает доходность 36.08%, что значительно выше, чем у CL с доходностью 8.73%. За последние 10 лет акции XOP уступали акциям CL по среднегодовой доходности: 3.80% против 4.14% соответственно.

XOP

1 день
1.35%
1 месяц
-5.46%
С начала года
36.08%
6 месяцев
26.81%
1 год
41.73%
3 года*
14.10%
5 лет*
14.86%
10 лет*
3.80%

CL

1 день
-3.85%
1 месяц
-0.59%
С начала года
8.73%
6 месяцев
9.87%
1 год
-3.98%
3 года*
6.21%
5 лет*
2.62%
10 лет*
4.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOP и CL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		36.08%-2.15%-1.00%3.56%45.37%66.74%-36.40%-9.44%-28.10%-9.47%
CL
Colgate-Palmolive Company		8.73%-10.98%16.57%3.78%-5.44%2.08%27.17%18.60%-19.19%17.88%

Correlation

The correlation between XOP and CL is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2006 г.

0.15

The correlation between XOP and CL shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Colgate-Palmolive Company

Часто сравнивают с XOP:
XOP с XLEXOP с OIHXOP с VDEXOP с SPYXOP с GUSHXOP с DRIPXOP с IYE
Часто сравнивают с CL:
CL с PGCL с KMBCL с GSCL с CATCL с CPRXCL с CVXCL с PEP

Доходность на риск

XOP vs. CL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOP
Ранг доходности на риск XOP: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP: 4343
Ранг коэф-та Мартина
CL
Ранг доходности на риск CL: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CL: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOP c CL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOPCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
-0.19

+1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
-0.13

+2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.99

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

-0.21

+2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.10

-0.36

+7.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOP vs. CL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOP на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа CL равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOP и CL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOPCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

-0.19

+1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.14

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.21

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.42

-0.36

Просадки

Сравнение просадок XOP и CL

Максимальная просадка XOP за все время составила -90.27%, что больше максимальной просадки CL в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOP и CL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOPCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.27%

-58.91%

-31.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.14%

-18.64%

+3.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.98%

-29.05%

-5.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.98%

-29.05%

-5.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.61%

-29.05%

-53.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.40%

-18.69%

-17.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.59%

-11.24%

-31.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.90%

11.21%

-5.31%

Волатильность

Сравнение волатильности XOP и CL

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) имеет более высокую волатильность в 10.03% по сравнению с Colgate-Palmolive Company (CL) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что XOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOPCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.03%

6.45%

+3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.64%

16.66%

+4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.81%

21.10%

+6.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.88%

18.64%

+15.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.28%

19.67%

+20.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOP и CL

Дивидендная доходность XOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности CL в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CL
Colgate-Palmolive Company		2.46%2.61%2.18%2.40%2.36%2.10%2.05%2.48%2.79%2.11%2.37%2.25%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.90%2.62%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%

Часто задаваемые вопросы

XOP and CL have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOP has higher volatility (10.03%) compared to CL (6.45%). In terms of maximum drawdown, XOP dropped -90.27% vs CL's -58.91%.

XOP currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOP и CL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор