PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOP с CL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XOP с CL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Colgate-Palmolive Company (CL).

XOP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности XOP и CL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Colgate-Palmolive Company (CL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XOP и CL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		39.04%-2.15%-1.00%3.56%45.37%66.74%-36.40%-9.44%-28.10%-9.47%
CL
Colgate-Palmolive Company		8.75%-10.98%16.57%3.78%-5.44%2.08%27.17%18.60%-19.19%17.88%

Доходность по периодам

С начала года, XOP показывает доходность 39.04%, что значительно выше, чем у CL с доходностью 8.75%. За последние 10 лет акции XOP превзошли акции CL по среднегодовой доходности: 5.87% против 4.26% соответственно.

XOP

1 день
-3.84%
1 месяц
10.02%
С начала года
39.04%
6 месяцев
31.49%
1 год
35.18%
3 года*
13.79%
5 лет*
18.14%
10 лет*
5.87%

CL

1 день
0.21%
1 месяц
-12.22%
С начала года
8.75%
6 месяцев
9.49%
1 год
-6.80%
3 года*
6.86%
5 лет*
4.12%
10 лет*
4.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Colgate-Palmolive Company

Часто сравнивают с XOP:
XOP с XLEXOP с OIHXOP с VDEXOP с SPYXOP с GUSHXOP с DRIPXOP с IYE
Часто сравнивают с CL:
CL с PGCL с KMBCL с GSCL с CATCL с CPRXCL с CVXCL с PEP

Доходность на риск

XOP vs. CL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOP
Ранг доходности на риск XOP: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
CL
Ранг доходности на риск CL: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOP c CL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOPCLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

-0.32

+1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

-0.32

+1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

0.96

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

-0.32

+1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

-0.56

+5.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOP vs. CL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOP на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа CL равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOP и CL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOPCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

-0.32

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.23

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.22

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.42

-0.36

Корреляция

Корреляция между XOP и CL составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOP и CL

Дивидендная доходность XOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности CL в 2.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.86%2.62%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%
CL
Colgate-Palmolive Company		2.44%2.61%2.18%2.40%2.36%2.10%2.05%2.48%2.79%2.11%2.37%2.25%

Просадки

Сравнение просадок XOP и CL

Максимальная просадка XOP за все время составила -90.27%, что больше максимальной просадки CL в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOP и CL.

Загрузка...

Показатели просадок

XOPCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.27%

-58.91%

-31.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.81%

-20.74%

-3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.98%

-29.05%

-5.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.61%

-29.05%

-53.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.01%

-18.68%

-16.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.64%

-11.22%

-31.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.33%

11.72%

-4.39%

Волатильность

Сравнение волатильности XOP и CL

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Colgate-Palmolive Company (CL) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что XOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XOPCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

6.60%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.57%

15.88%

+3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.73%

21.32%

+12.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.12%

18.29%

+15.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.29%

19.51%

+20.78%