Сравнение XOP с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
XOP и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XOP и BIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XOP и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 39.04% | -2.15% | -1.00% | 3.56% | 45.37% | 66.74% | -36.40% | -9.44% | -28.10% | -9.47% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.88% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, XOP показывает доходность 39.04%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции XOP превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 5.87% против 2.13% соответственно.
XOP
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- 10.02%
- С начала года
- 39.04%
- 6 месяцев
- 31.49%
- 1 год
- 35.18%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 18.14%
- 10 лет*
- 5.87%
BIL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 2.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XOP и BIL
XOP берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.
Доходность на риск
XOP vs. BIL — Ранг доходности на риск
XOP
BIL
Сравнение XOP c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XOP | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 19.52 | -18.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 254.20 | -252.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 180.39 | -179.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 368.00 | -366.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 4,131.71 | -4,126.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOP | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 19.52 | -18.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 12.55 | -12.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 8.23 | -8.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 2.73 | -2.66 |
Корреляция
Корреляция между XOP и BIL составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOP и BIL
Дивидендная доходность XOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности BIL в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.86% | 2.62% | 2.45% | 2.63% | 2.47% | 1.61% | 2.34% | 1.47% | 0.99% | 0.76% | 0.76% | 2.21% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.96% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XOP и BIL
Максимальная просадка XOP за все время составила -90.27%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOP и BIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| XOP | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.27% | -0.78% | -89.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.81% | -0.01% | -23.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.98% | -0.12% | -34.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.61% | -0.21% | -82.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.01% | 0.00% | -35.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.64% | -0.26% | -42.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.33% | 0.00% | +7.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOP и BIL
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что XOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XOP | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 0.06% | +8.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.57% | 0.14% | +19.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.73% | 0.21% | +33.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.12% | 0.26% | +33.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.29% | 0.26% | +40.03% |