PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XOP с AMSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOP с AMSC

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

XOP (SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry, while AMSC (American Superconductor Corporation) is a stock. Over the past 10 years, XOP returned 4.19%/yr vs 13.99%/yr for AMSC. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XOP и AMSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и American Superconductor Corporation (AMSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOP показывает доходность 35.88%, что значительно выше, чем у AMSC с доходностью 12.96%. За последние 10 лет акции XOP уступали акциям AMSC по среднегодовой доходности: 4.19% против 13.99% соответственно.

XOP

1 день
-0.08%
1 месяц
11.42%
6 месяцев
31.68%
С начала года
35.88%
1 год
34.45%
3 года*
10.28%
5 лет*
17.73%
10 лет*
4.19%
Всё время*
2.47%

AMSC

1 день
-1.56%
1 месяц
-25.09%
6 месяцев
0.99%
С начала года
12.96%
1 год
-23.90%
3 года*
64.45%
5 лет*
16.64%
10 лет*
13.99%
Всё время*
-2.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOP и AMSC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		35.88%-2.15%-1.00%3.56%45.37%66.74%-36.40%-9.44%-28.10%-9.47%
AMSC
American Superconductor Corporation		12.96%16.85%121.10%202.72%-66.18%-53.54%198.34%-29.60%207.16%-50.75%

Correlation

The correlation between XOP and AMSC is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г.

0.33

The correlation between XOP and AMSC shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

American Superconductor Corporation

Часто сравнивают с XOP:
XOP с XLEXOP с OIHXOP с VDEXOP с SPYXOP с GUSHXOP с DRIPXOP с IYE
Часто сравнивают с AMSC:
AMSC с TSMAMSC с NVTSAMSC с LWAMSC с AVGOAMSC с NVDAAMSC с DCIAMSC с ADMA

Доходность на риск

XOP vs. AMSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOP
Ранг доходности на риск XOP: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOP: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
AMSC
Ранг доходности на риск AMSC: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMSC: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMSC: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMSC: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMSC: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMSC: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOP c AMSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и American Superconductor Corporation (AMSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XOPAMSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
-0.28

+1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
0.18

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.02

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

-0.39

+2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.52

-0.62

+5.14

XOP vs. AMSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOP на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа AMSC равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOP и AMSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XOP и AMSC

Максимальная просадка XOP за все время составила -90.27%, что меньше максимальной просадки AMSC в -99.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOP и AMSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOPAMSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.27%

-99.57%

+9.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.50%

-61.08%

+42.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.98%

-63.86%

+28.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.98%

-82.94%

+47.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.61%

-89.06%

+6.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.49%

-95.31%

+58.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.57%

-75.81%

+33.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.64%

38.78%

-31.14%

Волатильность

Сравнение волатильности XOP и AMSC

Текущая волатильность для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) составляет 6.79%, в то время как у American Superconductor Corporation (AMSC) волатильность равна 20.17%. Это указывает на то, что XOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOPAMSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

20.17%

-13.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.10%

55.59%

-33.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.23%

85.99%

-57.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.60%

87.46%

-53.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.17%

79.33%

-39.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOP и AMSC

Дивидендная доходность XOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, тогда как AMSC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMSC
American Superconductor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.91%2.62%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%

Часто задаваемые вопросы

XOP and AMSC have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMSC has higher volatility (20.17%) compared to XOP (6.79%). In terms of maximum drawdown, XOP dropped -90.27% vs AMSC's -99.57%.

XOP currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOP и AMSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор