PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XONE с XTWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XONE с XTWO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XONE (BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF) and XTWO (BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF) are both Government Bonds funds from BondBloxx - XONE tracks the Bloomberg US Treasury 1 Year Target Duration Index while XTWO tracks the Bloomberg US Treasury 2 Year Target Duration Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XONE returned 4.55%/yr vs 4.12%/yr for XTWO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XONE charges 0.03%/yr vs 0.05%/yr for XTWO.

Доходность

Сравнение доходности XONE и XTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) и BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XONE показывает доходность 1.16%, что значительно выше, чем у XTWO с доходностью 0.48%.

XONE

1 день
0.04%
1 месяц
0.23%
С начала года
1.16%
6 месяцев
1.52%
1 год
3.81%
3 года*
4.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

XTWO

1 день
0.06%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.85%
1 год
3.30%
3 года*
4.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XONE и XTWO

2026 (YTD)2025202420232022
XONE
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF		1.16%4.41%4.83%4.74%0.60%
XTWO
BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF		0.48%5.17%3.92%4.27%0.17%

Correlation

The correlation between XONE and XTWO is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г.

0.83

The correlation between XONE and XTWO has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF

BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF

Часто сравнивают с XONE:
XONE с XHLFXONE с SGOVXONE с XSVNXONE с VGSHXONE с VTIPXONE с USFRXONE с TFLO
Часто сравнивают с XTWO:
XTWO с XTENXTWO с XTREXTWO с XHLFXTWO с RPBAXXTWO с TFLOXTWO с IVVXTWO с RPIFX

Доходность на риск

XONE vs. XTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XONE
Ранг доходности на риск XONE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XONE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XONE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XONE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XONE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XONE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
XTWO
Ранг доходности на риск XTWO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTWO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTWO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTWO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTWO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTWO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XONE c XTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) и BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XONEXTWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.03
2.44

+4.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
16.77
4.01

+12.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.55

1.50

+2.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

23.89

3.64

+20.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

138.39

13.10

+125.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XONE vs. XTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XONE на текущий момент составляет 7.03, что выше коэффициента Шарпа XTWO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XONE и XTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XONEXTWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.03

2.44

+4.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.97

1.75

+3.22

Просадки

Сравнение просадок XONE и XTWO

Максимальная просадка XONE за все время составила -0.40%, что меньше максимальной просадки XTWO в -1.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XONE и XTWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XONEXTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.40%

-1.73%

+1.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.16%

-0.91%

+0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.28%

-1.18%

+0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.31%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.04%

-0.40%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

0.25%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности XONE и XTWO

Текущая волатильность для BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) составляет 0.09%, в то время как у BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) волатильность равна 0.37%. Это указывает на то, что XONE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XONEXTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.09%

0.37%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.34%

0.95%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55%

1.37%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.86%

2.16%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.86%

2.16%

-1.30%

Сравнение комиссий XONE и XTWO

XONE берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии XTWO в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XONE и XTWO

Дивидендная доходность XONE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что сопоставимо с доходностью XTWO в 4.05%

ПозицияTTM2025202420232022
XONE
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF		4.06%4.33%5.21%4.46%1.17%
XTWO
BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF		4.05%4.24%4.54%4.07%1.13%

Часто задаваемые вопросы

XONE and XTWO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XTWO has higher volatility (0.37%) compared to XONE (0.09%). In terms of maximum drawdown, XONE dropped -0.40% vs XTWO's -1.73%.

On 3-year performance, XONE leads with 4.55% vs 4.12% for XTWO. On fees, XONE is cheaper at 0.03% per year. On volatility, XONE has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XONE has performed better with a 4.55% return vs 4.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XONE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for XTWO.

XONE and XTWO have nearly identical dividend yields, around 4.06%.

XONE tracks Bloomberg US Treasury 1 Year Target Duration Index, while XTWO tracks Bloomberg US Treasury 2 Year Target Duration Index. Their fees differ too: 0.03% for XONE and 0.05% for XTWO.

XONE currently has the higher Sharpe Ratio (7.03 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XONE и XTWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор