Сравнение XONE с THTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA).
XONE и THTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XONE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 1 Year Duration Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. THTA - это активно управляемый фонд от SoFi. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности XONE и THTA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XONE и THTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 0.58% | 4.41% | 4.83% | 1.08% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 4.64% | -10.24% | 7.31% | 1.04% |
Доходность по периодам
С начала года, XONE показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у THTA с доходностью 4.64%.
XONE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THTA
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 8.53%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XONE и THTA
XONE берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии THTA в 0.49%.
Доходность на риск
XONE vs. THTA — Ранг доходности на риск
XONE
THTA
Сравнение XONE c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XONE | THTA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.31 | -0.26 | +6.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 13.53 | -0.11 | +13.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.03 | 0.95 | +2.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.73 | -0.23 | +19.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 88.12 | -0.46 | +88.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XONE | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.31 | -0.26 | +6.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.94 | 0.04 | +4.90 |
Корреляция
Корреляция между XONE и THTA составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XONE и THTA
Дивидендная доходность XONE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности THTA в 11.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 4.16% | 4.33% | 5.21% | 4.46% | 1.17% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.57% | 12.66% | 12.44% | 0.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XONE и THTA
Максимальная просадка XONE за все время составила -0.40%, что меньше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XONE и THTA.
Загрузка...
Показатели просадок
| XONE | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.40% | -31.41% | +31.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.20% | -30.83% | +30.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -8.73% | +8.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -7.51% | +7.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 15.68% | -15.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности XONE и THTA
Текущая волатильность для Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) составляет 0.21%, в то время как у SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что XONE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XONE | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.21% | 1.72% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.34% | 5.40% | -5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61% | 29.10% | -28.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.87% | 20.96% | -20.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.87% | 20.96% | -20.09% |