Сравнение XONE с PCMM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) и BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM).
XONE и PCMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XONE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 1 Year Duration Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. PCMM - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности XONE и PCMM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XONE и PCMM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 0.59% | 4.41% | 0.45% |
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | -0.92% | 6.30% | 0.50% |
Доходность по периодам
С начала года, XONE показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у PCMM с доходностью -0.92%.
XONE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCMM
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XONE и PCMM
XONE берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PCMM в 0.68%.
Доходность на риск
XONE vs. PCMM — Ранг доходности на риск
XONE
PCMM
Сравнение XONE c PCMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) и BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XONE | PCMM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.42 | 0.60 | +5.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 13.79 | 0.90 | +12.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.08 | 1.12 | +1.95 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.78 | 0.77 | +19.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 88.34 | 4.26 | +84.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XONE | PCMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.42 | 0.60 | +5.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.95 | 0.87 | +4.08 |
Корреляция
Корреляция между XONE и PCMM составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XONE и PCMM
Дивидендная доходность XONE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности PCMM в 6.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 4.20% | 4.33% | 5.21% | 4.46% | 1.17% |
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | 6.83% | 7.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XONE и PCMM
Максимальная просадка XONE за все время составила -0.40%, что меньше максимальной просадки PCMM в -4.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XONE и PCMM.
Загрузка...
Показатели просадок
| XONE | PCMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.40% | -4.32% | +3.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.20% | -3.99% | +3.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.16% | +2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -0.39% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.72% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности XONE и PCMM
Текущая волатильность для Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) составляет 0.21%, в то время как у BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что XONE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XONE | PCMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.21% | 1.48% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.34% | 2.34% | -2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61% | 5.49% | -4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.87% | 5.11% | -4.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.87% | 5.11% | -4.24% |