Сравнение PCMM с XTWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) и Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY).
PCMM и XTWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCMM - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г.. XTWY - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 20 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PCMM и XTWY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCMM и XTWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | -0.82% | 6.30% | 0.50% |
XTWY Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF | 0.06% | 2.52% | -6.89% |
Доходность по периодам
С начала года, PCMM показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у XTWY с доходностью 0.06%.
PCMM
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 2.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTWY
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- -1.88%
- 1 год
- -3.10%
- 3 года*
- -4.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCMM и XTWY
PCMM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии XTWY в 0.13%.
Доходность на риск
PCMM vs. XTWY — Ранг доходности на риск
PCMM
XTWY
Сравнение PCMM c XTWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) и Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCMM | XTWY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | -0.23 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | -0.22 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.97 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | -0.18 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.67 | -0.35 | +5.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCMM | XTWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | -0.23 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | -0.22 | +1.10 |
Корреляция
Корреляция между PCMM и XTWY составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCMM и XTWY
Дивидендная доходность PCMM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, что больше доходности XTWY в 4.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | 6.81% | 7.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XTWY Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF | 4.65% | 4.56% | 4.65% | 3.86% | 1.08% |
Просадки
Сравнение просадок PCMM и XTWY
Максимальная просадка PCMM за все время составила -4.32%, что меньше максимальной просадки XTWY в -25.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCMM и XTWY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCMM | XTWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.32% | -25.92% | +21.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | -11.45% | +7.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -14.89% | +12.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -12.08% | +11.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 5.77% | -5.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCMM и XTWY
Текущая волатильность для BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) составляет 1.45%, в то время как у Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что PCMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCMM | XTWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 4.27% | -2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 7.81% | -5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.49% | 13.63% | -8.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.10% | 17.92% | -12.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 17.92% | -12.82% |