PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XONE с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XONE с CAOS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).

XONE и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XONE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 1 Year Duration Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности XONE и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XONE и CAOS

2026 (YTD)202520242023
XONE
Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF		0.58%4.41%4.83%4.38%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.96%2.55%5.33%7.97%

Доходность по периодам

С начала года, XONE показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.96%.

XONE

1 день
-0.01%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.58%
1 год
3.79%
3 года*
4.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
-0.13%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.95%
3 года*
5.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с XONE:
XONE с XHLFXONE с SGOVXONE с XSVNXONE с VTIPXONE с VGSHXONE с VCSHXONE с TFLO
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с AHTPXCAOS с SPYCAOS с MAINCAOS с SVOL

Сравнение комиссий XONE и CAOS

XONE берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.

CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF
XONE
Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF

Доходность на риск

XONE vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XONE
Ранг доходности на риск XONE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XONE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XONE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XONE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XONE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XONE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XONE c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XONECAOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.31

0.63

+5.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

13.53

0.90

+12.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.03

1.23

+1.79

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

19.73

0.85

+18.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

88.12

1.40

+86.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XONE vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XONE на текущий момент составляет 6.31, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XONE и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XONECAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.31

0.63

+5.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.94

1.26

+3.68

Корреляция

Корреляция между XONE и CAOS составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XONE и CAOS

Дивидендная доходность XONE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
XONE
Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF		4.16%4.33%5.21%4.46%1.17%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XONE и CAOS

Максимальная просадка XONE за все время составила -0.40%, что меньше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XONE и CAOS.

Загрузка...

Показатели просадок

XONECAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.40%

-3.60%

+3.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.20%

-3.60%

+3.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.93%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.05%

-0.90%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

2.18%

-2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности XONE и CAOS

Текущая волатильность для Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) составляет 0.21%, в то время как у Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) волатильность равна 0.74%. Это указывает на то, что XONE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XONECAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.21%

0.74%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.34%

1.31%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61%

4.68%

-4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.87%

4.37%

-3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.87%

4.37%

-3.50%