PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOMO с YBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOMO с YBIT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XOMO (YieldMax XOM Option Income Strategy ETF) and YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - XOMO is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while YBIT is a Cryptocurrency fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, XOMO returned 31.56% vs -36.59% for YBIT. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. XOMO charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for YBIT.

Доходность

Сравнение доходности XOMO и YBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOMO показывает доходность 16.83%, что значительно выше, чем у YBIT с доходностью -26.82%.

XOMO

1 день
-0.36%
1 месяц
-2.23%
С начала года
16.83%
6 месяцев
19.65%
1 год
31.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YBIT

1 день
-2.96%
1 месяц
-19.50%
С начала года
-26.82%
6 месяцев
-28.95%
1 год
-36.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOMO и YBIT

2026 (YTD)20252024
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		16.83%6.90%-6.09%
YBIT
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF		-26.82%-2.49%-0.09%

Correlation

The correlation between XOMO and YBIT is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2024 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с XOMO:
XOMO с XOMXOMO с APLYXOMO с FBYXOMO с JEPQXOMO с YMAGXOMO с VOOXOMO с AMZY
Часто сравнивают с YBIT:
YBIT с YBTCYBIT с BITOYBIT с IBITYBIT с CONYYBIT с BTC-USDYBIT с FBTCYBIT с XBTY

Доходность на риск

XOMO vs. YBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOMO
Ранг доходности на риск XOMO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOMO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOMO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOMO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOMO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOMO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
YBIT
Ранг доходности на риск YBIT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YBIT: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YBIT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YBIT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YBIT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YBIT: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOMO c YBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOMOYBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
-1.02

+2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
-1.42

+3.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.83

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

-0.81

+3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.43

-1.47

+7.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOMO vs. YBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOMO на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа YBIT равного -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOMO и YBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOMOYBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

-1.02

+2.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

-0.38

+0.77

Просадки

Сравнение просадок XOMO и YBIT

Максимальная просадка XOMO за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки YBIT в -45.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMO и YBIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOMOYBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.90%

-45.54%

+26.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-45.54%

+31.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.21%

-44.78%

+34.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-15.17%

+7.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

24.85%

-19.93%

Волатильность

Сравнение волатильности XOMO и YBIT

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) имеют волатильность 7.49% и 7.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOMOYBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

7.61%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

28.76%

-12.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.05%

36.16%

-16.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

38.65%

-19.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

38.65%

-19.72%

Сравнение комиссий XOMO и YBIT

XOMO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии YBIT в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOMO и YBIT

Дивидендная доходность XOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 35.68%, что меньше доходности YBIT в 105.79%

ПозицияTTM202520242023
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		35.68%31.64%26.94%5.13%
YBIT
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF		105.79%88.33%60.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XOMO and YBIT have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YBIT has higher volatility (7.61%) compared to XOMO (7.49%). In terms of maximum drawdown, XOMO dropped -18.90% vs YBIT's -45.54%.

On 1-year performance, XOMO leads with 31.56% vs -36.59% for YBIT. On fees, YBIT is cheaper at 0.99% per year. On volatility, XOMO has been the lower-risk option at 7.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XOMO has performed better with a 31.56% return vs -36.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YBIT is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for XOMO.

YBIT has the higher dividend yield at 105.79%, compared with 35.68% for XOMO.

XOMO is categorized as Derivative Income, while YBIT is Cryptocurrency. Their fees differ too: 1.01% for XOMO and 0.99% for YBIT.

XOMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOMO и YBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор