Сравнение XOMO с YBIT
XOMO (YieldMax XOM Option Income Strategy ETF) and YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - XOMO is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while YBIT is a Cryptocurrency fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, XOMO returned 22.85% vs -41.67% for YBIT. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. XOMO charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for YBIT.
Доходность
Сравнение доходности XOMO и YBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOMO показывает доходность 15.41%, что значительно выше, чем у YBIT с доходностью -25.67%.
XOMO
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 5.11%
- 6 месяцев
- 8.72%
- С начала года
- 15.41%
- 1 год
- 22.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBIT
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- -30.01%
- С начала года
- -25.67%
- 1 год
- -41.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XOMO и YBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 15.41% | 6.90% | -5.53% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -25.67% | -2.49% | 1.40% |
Correlation
The correlation between XOMO and YBIT is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2024 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOMO vs. YBIT — Ранг доходности на риск
XOMO
YBIT
Сравнение XOMO c YBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOMO | YBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.81 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | -0.88 | +2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | -1.43 | +4.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOMO и YBIT
Максимальная просадка XOMO за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки YBIT в -47.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMO и YBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOMO | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.90% | -47.46% | +28.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.25% | -47.46% | +30.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.30% | -43.92% | +32.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -16.69% | +9.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.74% | 29.16% | -22.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOMO и YBIT
Текущая волатильность для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) составляет 6.26%, в то время как у YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) волатильность равна 8.40%. Это указывает на то, что XOMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOMO | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 8.40% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.14% | 29.30% | -12.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.76% | 36.92% | -16.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.20% | 38.40% | -19.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.20% | 38.40% | -19.20% |
Сравнение комиссий XOMO и YBIT
XOMO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии YBIT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOMO и YBIT
Дивидендная доходность XOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 35.94%, что меньше доходности YBIT в 95.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 35.94% | 31.64% | 26.94% | 5.13% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 95.62% | 88.33% | 60.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XOMO and YBIT have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBIT has higher volatility (8.40%) compared to XOMO (6.26%). In terms of maximum drawdown, XOMO dropped -18.90% vs YBIT's -47.46%.
On 1-year performance, XOMO leads with 22.85% vs -41.67% for YBIT. On fees, YBIT is cheaper at 0.99% per year. On volatility, XOMO has been the lower-risk option at 6.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XOMO has performed better with a 22.85% return vs -41.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBIT is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for XOMO.
YBIT has the higher dividend yield at 95.62%, compared with 35.94% for XOMO.
XOMO is categorized as Derivative Income, while YBIT is Cryptocurrency. Their fees differ too: 1.01% for XOMO and 0.99% for YBIT.
XOMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XOMO и YBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор