PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOMO с YBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XOMO с YBIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT).

XOMO и YBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г.. YBIT - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XOMO и YBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XOMO и YBIT

2026 (YTD)20252024
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		23.45%6.90%-6.09%
YBIT
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF		-19.58%-2.49%-0.09%

Доходность по периодам

С начала года, XOMO показывает доходность 23.45%, что значительно выше, чем у YBIT с доходностью -19.58%.

XOMO

1 день
-4.29%
1 месяц
2.32%
С начала года
23.45%
6 месяцев
31.32%
1 год
22.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YBIT

1 день
0.51%
1 месяц
0.83%
С начала года
-19.58%
6 месяцев
-36.73%
1 год
-16.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с XOMO:
XOMO с XOMXOMO с APLYXOMO с FBYXOMO с JEPQXOMO с YMAGXOMO с VOOXOMO с AMZY
Часто сравнивают с YBIT:
YBIT с YBTCYBIT с BITOYBIT с IBITYBIT с CONYYBIT с BTC-USDYBIT с FBTCYBIT с LFGY

Сравнение комиссий XOMO и YBIT

XOMO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии YBIT в 0.99%.

XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF
YBIT
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

XOMO vs. YBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOMO
Ранг доходности на риск XOMO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOMO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOMO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOMO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOMO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOMO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
YBIT
Ранг доходности на риск YBIT: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YBIT: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YBIT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YBIT: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YBIT: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOMO c YBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOMOYBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

-0.45

+1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

-0.41

+1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

0.95

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

-0.33

+1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.35

-0.74

+4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOMO vs. YBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOMO на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа YBIT равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOMO и YBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOMOYBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

-0.45

+1.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

-0.30

+0.85

Корреляция

Корреляция между XOMO и YBIT составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOMO и YBIT

Дивидендная доходность XOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 30.57%, что меньше доходности YBIT в 103.05%

TTM202520242023
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		30.57%31.64%26.94%5.13%
YBIT
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF		103.05%88.33%60.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XOMO и YBIT

Максимальная просадка XOMO за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки YBIT в -45.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMO и YBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

XOMOYBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.90%

-45.54%

+26.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-45.54%

+30.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.12%

-39.32%

+34.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-13.34%

+6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.69%

19.97%

-13.28%

Волатильность

Сравнение волатильности XOMO и YBIT

Текущая волатильность для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) составляет 6.57%, в то время как у YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) волатильность равна 9.45%. Это указывает на то, что XOMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XOMOYBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

9.45%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.81%

31.43%

-17.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.02%

37.31%

-15.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

39.60%

-21.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

39.60%

-21.14%