PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOMO с TSLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOMO с TSLY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XOMO (YieldMax XOM Option Income Strategy ETF) and TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - XOMO is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while TSLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, XOMO returned 31.56% vs 27.37% for TSLY. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. XOMO charges 1.01%/yr vs 1.07%/yr for TSLY.

Доходность

Сравнение доходности XOMO и TSLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOMO показывает доходность 16.83%, что значительно выше, чем у TSLY с доходностью -2.70%.

XOMO

1 день
-0.36%
1 месяц
-2.23%
С начала года
16.83%
6 месяцев
19.65%
1 год
31.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLY

1 день
-1.05%
1 месяц
4.95%
С начала года
-2.70%
6 месяцев
-3.20%
1 год
27.37%
3 года*
14.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOMO и TSLY

2026 (YTD)202520242023
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		16.83%6.90%6.11%-8.62%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		-2.70%13.62%27.83%-2.00%

Correlation

The correlation between XOMO and TSLY is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2023 г.

0.01

The correlation between XOMO and TSLY shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с XOMO:
XOMO с XOMXOMO с APLYXOMO с FBYXOMO с JEPQXOMO с YMAGXOMO с VOOXOMO с AMZY
Часто сравнивают с TSLY:
TSLY с TSLATSLY с NVDYTSLY с TSYYTSLY с TSLLTSLY с TSLWTSLY с QQQYTSLY с TSLP

Доходность на риск

XOMO vs. TSLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOMO
Ранг доходности на риск XOMO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOMO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOMO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOMO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOMO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOMO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
TSLY
Ранг доходности на риск TSLY: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOMO c TSLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOMOTSLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
0.72

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
1.14

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.15

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

1.27

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.43

3.10

+3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOMO vs. TSLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOMO на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа TSLY равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOMO и TSLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOMOTSLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

0.72

+0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.30

+0.09

Просадки

Сравнение просадок XOMO и TSLY

Максимальная просадка XOMO за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMO и TSLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOMOTSLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.90%

-49.52%

+30.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-21.64%

+7.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-49.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.21%

-9.03%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-19.99%

+12.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

8.95%

-4.03%

Волатильность

Сравнение волатильности XOMO и TSLY

Текущая волатильность для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) составляет 7.49%, в то время как у YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) волатильность равна 10.02%. Это указывает на то, что XOMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOMOTSLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

10.02%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

22.40%

-5.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.05%

38.20%

-18.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

45.48%

-26.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

45.48%

-26.55%

Сравнение комиссий XOMO и TSLY

XOMO берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии TSLY в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOMO и TSLY

Дивидендная доходность XOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 35.68%, что меньше доходности TSLY в 86.88%

ПозицияTTM202520242023
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		86.88%91.19%82.30%76.47%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		35.68%31.64%26.94%5.13%

Часто задаваемые вопросы

XOMO and TSLY have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLY has higher volatility (10.02%) compared to XOMO (7.49%). In terms of maximum drawdown, XOMO dropped -18.90% vs TSLY's -49.52%.

On 1-year performance, XOMO leads with 31.56% vs 27.37% for TSLY. On fees, XOMO is cheaper at 1.01% per year. On volatility, XOMO has been the lower-risk option at 7.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XOMO has performed better with a 31.56% return vs 27.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XOMO is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.07% for TSLY.

TSLY has the higher dividend yield at 86.88%, compared with 35.68% for XOMO.

XOMO is categorized as Derivative Income, while TSLY is Options Trading. Their fees differ too: 1.01% for XOMO and 1.07% for TSLY.

XOMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOMO и TSLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор