Сравнение XOMO с QQQI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI).
XOMO и QQQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г.. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности XOMO и QQQI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XOMO и QQQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 23.41% | 6.90% | 4.07% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | -3.32% | 18.62% | 19.83% |
Доходность по периодам
С начала года, XOMO показывает доходность 23.41%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью -3.32%.
XOMO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.62%
- С начала года
- 23.41%
- 6 месяцев
- 32.14%
- 1 год
- 22.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQI
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -3.32%
- 6 месяцев
- -1.12%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XOMO и QQQI
XOMO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.
Доходность на риск
XOMO vs. QQQI — Ранг доходности на риск
XOMO
QQQI
Сравнение XOMO c QQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XOMO | QQQI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.06 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.64 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.88 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | 8.37 | -5.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOMO | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.06 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.91 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между XOMO и QQQI составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOMO и QQQI
Дивидендная доходность XOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 31.94%, что больше доходности QQQI в 14.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 31.94% | 31.64% | 26.94% | 5.13% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 14.88% | 13.82% | 12.85% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XOMO и QQQI
Максимальная просадка XOMO за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMO и QQQI.
Загрузка...
Показатели просадок
| XOMO | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.90% | -20.00% | +1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.75% | -9.61% | -1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -5.59% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.04% | -2.32% | -4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.69% | 2.57% | +4.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOMO и QQQI
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что XOMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XOMO | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 6.04% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.78% | 11.22% | +2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.02% | 19.71% | +2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 17.47% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 17.47% | +0.98% |