PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOMO с QQA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XOMO с QQA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA).

XOMO и QQA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г.. QQA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XOMO и QQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XOMO и QQA

2026 (YTD)20252024
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		23.45%6.90%-3.51%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		-2.37%17.24%7.11%

Доходность по периодам

С начала года, XOMO показывает доходность 23.45%, что значительно выше, чем у QQA с доходностью -2.37%.

XOMO

1 день
-4.29%
1 месяц
2.32%
С начала года
23.45%
6 месяцев
31.32%
1 год
22.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQA

1 день
1.13%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
0.60%
1 год
21.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

Invesco QQQ Income Advantage ETF

Часто сравнивают с XOMO:
XOMO с XOMXOMO с APLYXOMO с FBYXOMO с JEPQXOMO с YMAGXOMO с VOOXOMO с AMZY
Часто сравнивают с QQA:
QQA с QQQQQA с QQQIQQA с JEPQQQA с GPIQQQA с MSTYQQA с EFAAQQA с QYLE

Сравнение комиссий XOMO и QQA

XOMO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.

XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF

Доходность на риск

XOMO vs. QQA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOMO
Ранг доходности на риск XOMO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOMO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOMO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOMO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOMO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOMO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
QQA
Ранг доходности на риск QQA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOMO c QQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOMOQQADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.13

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.74

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.90

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.35

9.03

-5.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOMO vs. QQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOMO на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQA равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOMO и QQA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOMOQQAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.13

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.68

-0.13

Корреляция

Корреляция между XOMO и QQA составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOMO и QQA

Дивидендная доходность XOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 30.57%, что больше доходности QQA в 10.41%

TTM202520242023
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		30.57%31.64%26.94%5.13%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		10.41%9.78%4.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XOMO и QQA

Максимальная просадка XOMO за все время составила -18.90%, примерно равная максимальной просадке QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMO и QQA.

Загрузка...

Показатели просадок

XOMOQQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.90%

-19.73%

+0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-11.55%

-3.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.12%

-4.93%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-2.62%

-4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.69%

2.43%

+4.26%

Волатильность

Сравнение волатильности XOMO и QQA

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что XOMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XOMOQQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

5.85%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.81%

10.72%

+3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.02%

19.02%

+3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

18.84%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

18.84%

-0.38%