Сравнение QQA с ROCQ
QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) and ROCQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF) are both exchange-traded funds - QQA is a Derivative Income fund actively managed by Invesco, while ROCQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. QQA charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for ROCQ.
Доходность
Сравнение доходности QQA и ROCQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QQA
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 5.87%
- С начала года
- 14.23%
- 6 месяцев
- 13.99%
- 1 год
- 31.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROCQ
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 5.28%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQA и ROCQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 15.93% |
ROCQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF | 17.41% |
Correlation
The correlation between QQA and ROCQ is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQA vs. ROCQ — Ранг доходности на риск
QQA
ROCQ
Сравнение QQA c ROCQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF (ROCQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQA | ROCQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.10 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQA | ROCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 7.22 | -6.06 |
Просадки
Сравнение просадок QQA и ROCQ
Максимальная просадка QQA за все время составила -19.73%, что больше максимальной просадки ROCQ в -5.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQA и ROCQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQA | ROCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.73% | -5.15% | -14.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.51% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -0.66% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQA и ROCQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQA | ROCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.59% | 16.01% | -3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 16.01% | +2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 16.01% | +2.24% |
Сравнение комиссий QQA и ROCQ
QQA берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ROCQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQA и ROCQ
Дивидендная доходность QQA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%, что больше доходности ROCQ в 2.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 9.32% | 9.78% | 4.29% |
ROCQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF | 2.03% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, QQA and ROCQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QQA is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for ROCQ.
QQA has the higher dividend yield at 9.32%, compared with 2.03% for ROCQ.
QQA is categorized as Derivative Income, while ROCQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.29% for QQA and 0.35% for ROCQ.
Подберите оптимальное распределение для QQA и ROCQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор