PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOMO с LQTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XOMO с LQTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI).

XOMO и LQTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г.. LQTI - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 11 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности XOMO и LQTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XOMO и LQTI

2026 (YTD)2025
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		23.45%6.41%
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		-0.44%6.69%

Доходность по периодам

С начала года, XOMO показывает доходность 23.45%, что значительно выше, чем у LQTI с доходностью -0.44%.

XOMO

1 день
-4.29%
1 месяц
2.32%
С начала года
23.45%
6 месяцев
31.32%
1 год
22.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LQTI

1 день
0.07%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-0.03%
1 год
4.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

FT Vest Investment Grade & Target Income ETF

Часто сравнивают с XOMO:
XOMO с XOMXOMO с APLYXOMO с FBYXOMO с JEPQXOMO с YMAGXOMO с VOOXOMO с AMZY
Часто сравнивают с LQTI:
LQTI с SPYILQTI с ULTYLQTI с YETHLQTI с AIYYLQTI с QQQILQTI с BTCILQTI с FYEE

Сравнение комиссий XOMO и LQTI

XOMO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии LQTI в 0.65%.

XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF

Доходность на риск

XOMO vs. LQTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOMO
Ранг доходности на риск XOMO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOMO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOMO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOMO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOMO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOMO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
LQTI
Ранг доходности на риск LQTI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQTI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQTI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQTI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQTI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQTI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOMO c LQTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOMOLQTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.74

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.02

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.14

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.37

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.35

4.15

-0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOMO vs. LQTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOMO на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа LQTI равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOMO и LQTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOMOLQTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.74

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.90

-0.36

Корреляция

Корреляция между XOMO и LQTI составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOMO и LQTI

Дивидендная доходность XOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 30.57%, что больше доходности LQTI в 9.07%

TTM202520242023
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		30.57%31.64%26.94%5.13%
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		9.07%7.01%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XOMO и LQTI

Максимальная просадка XOMO за все время составила -18.90%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMO и LQTI.

Загрузка...

Показатели просадок

XOMOLQTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.90%

-3.41%

-15.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-3.41%

-11.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.12%

-2.03%

-3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-0.78%

-6.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.69%

1.12%

+5.57%

Волатильность

Сравнение волатильности XOMO и LQTI

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что XOMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XOMOLQTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

2.66%

+3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.81%

3.87%

+9.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.02%

6.23%

+15.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

6.11%

+12.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

6.11%

+12.35%